求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法.pdfVIP

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2019-06-19 发布于辽宁
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求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法.pdf

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( ) 第卷第期吉林大学学报理学版 52 4 Vol.52 No.4 年月 ( ) 2014 7 JournalofJilinUniversit ScienceEdition Jul 2014 y y : / doi10.13413 .cnki.dxblxb.2014.04.11 j j 求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法 , , , 李庚朱本喜张琪宋海明 ( , ) 吉林大学数学学院长春 130012 : 摘要考虑模型下美式回望看跌期权的定价问题先采用有限差分法对 BlackScholes . Black - - , , 方程离散求解期权价格再通过法求解最佳实施边界用两种方法交替求 Scholes Newton . , 解得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果数值实验验证了算法的有效性 . . : ; ; 关键词 BlackScholes模型美式回望看跌期权最佳实施边界 - 中图分类号: 文献标志码: 文章编号: ( ) O241.8 A 1671-5489201404-0698-05 FiniteDifferenceMethodforSolvin AmericanLookback g PutOtionundertheBlack-ScholesModel p , , , LIGen ZHUBenxiZHANGQiSONGHaimin g g (