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东风6号集合资产管理计划设立申报材料 集合资产管理计划设立申报材料（二） 东风6 号 集合资产管理计划说明书 （非限定性集合资产管理计划） 重要提示 本说明书依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资 产管理业务实施细则（试行）》及其他有关规定制作。管理人保证本说明书的内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并 已阅知本说明书和集合资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行承 担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保 证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测 仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失 或取得最低收益的承诺。 中国证监会对本集合计划出具了批准文件（名称和文号），但中国证监会对 本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做 出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 东风6号集合资产管理计划设立申报材料 目 录 第 1 部分 释义 1 第 2 部分 集合计划介绍 6 （一）名称和类型6 （二）投资目标6 （三）计划特点6 （四）投资范围和资产配置比例7 （五）目标规模7 （六）存续期限7 （七）推广时间7 （八）每份集合计划的面值、参与价格及参与集合计划的最低金额 7 （九）集合资产管理计划的风险收益特征及适合推广对象 8 （十）收益分配8 （十一）推广机构和推广方式8 （十二）集合计划的费率8 第 3 部分 集合计划有关当事人介绍 10 （一）管理人10 （二）托管人11 （三）推广机构11 （四）管理人与托管人关系的说明11 第 4 部分 委托人参与集合计划 12 （一）集合计划的推广期12 （二）推广期每份集合计划的参与价格12 （三）推广期参与集合计划份额的计算12 （四）推广期参与集合计划的参与费率12 （五）推广期参与集合计划的参与费用、净参与金额及参与份额计算 12 （六）推广期参与集合计划参与金额的限制 13 （七）参与方式、程序及最终确认13 （八）暂停和拒绝参与的情形13 （九）提前结束推广期的情形13 （十）推广期内规模上限的控制14 第 5 部分 集合计划的成立 15 （一）集合计划的成立条件和时间15 i 东风6号集合资产管理计划设立申报材料 （二）集合计划设立失败15 第 6 部分 投资理念与投资策略 16 （一）投资理念16 （二）资产配置策略17 （三）投资策略17 第 7 部分 投资决策与风险控制 21 （一）决策依据21 （二）投资程序21 （三）风险控制原则23 （四）风险管理的组织架构23 （五）管理人的风险控制措施24 （六）风险评估27 第 8 部分 投资限制及禁止行为 28 第 9 部分 集合计划的账户与资产 30 （一）集合计划的账户30 （二）集合计划资产的构成30 （