同业与资管业务的风险管理教材.pptVIP

同业与资管业务的风险管理; 目 录;1、同业与资管业务发展综述;能为商业银行带来（或有）现金流的大资金类业务，包括: 一是标准化拆借、回购、存放及证券投资业务； 二是以SPV类形态出现的同业投资业务； 三是资产管理业务； 四是表外业务，包括衍生金融工具类等。;1;（1）标准化业务（在银行间市场和交易所市场）：同业拆借；同业回；存放同业；同业借款；信贷资产支持证券 （2）非标准化业务（场外）：票据转贴现；同业投资（直投信托 、银行理财投资、直投券商、直投基金 、SPV投资）；信托贷款；委托债权等 （3）表外或有业务（表外）：信用证；保函 ；承兑；承诺等;1.3 总体概述：高速发展与管理滞后;高速发展：商业银行资产管理规模突破15万亿;银行自身：管理滞后与快速扩张并存 （1）风险管理文化尚未形成 （2）部分管理制度仍处空白 （3）组织模式仍需探讨 监管方面 ：过度与缺位并存 （1）部分创新业务的风险权重 （2）授信额度的占用 （3）资本占用的明确 。。。。。。;1.4 风险揭示与风险抵补问题;预期损失/非预期损失的风险抵补;1.5 发展与管理中的困惑与问题;2、同业与资管业务的发展方向;2.1 市场环境的影响;（2）BASELIII新资本协议;（3）存贷比弱化与金融脱媒;2.2 监管新规的影响;（2） 理财监管新规;2.3 同业与资管业务发展方向;（2）实质资本占用;（3）加快产品创新;（4）拓展合作渠道; 3、同业与资管业务的风险特征;3.1 信用风险主体日益复杂;3.2 交易对手风险呈多元化发展;3.3 简单业务复杂化，操作风险增大;（1）期限错配;（2）产品转换，风险暗藏;3.5 市场风险日益上升;3.6 风险传导性、发散性增加;4、同业与资管业务风险管理存在的问题;4.1 风险偏好不正确;4.2 风险政策不明晰;4.3 风险治理不完善;4.4 风险识别划分标准不健全;4.5 缺乏先进、科学的风险管理技术;5、建立非信贷业务风险管理机制;5.1 非信贷业务风险管理的四大体系;（1）建立自上而下的非信贷类业务决策审批组织体系 ;（2）建立流程优化、高效有序的非信贷类业务决策审批内部运行体系 ;（3）建立分门别类、全面统一的非信贷类业务债项评价体系;（4）建立内控严密、稳健集中的风险管理体系;5.2 调整并设立合理的风险偏好;5.3 制定系统、完善的非信贷业务风险管理政策;5.4 加强非信贷业务的治理体系建设;5.5 研究制定非信贷业务风险管理的方法标准;（2）非信贷业务风险分类标准;（3）非信贷业务风险估值;6、同业与资管业务监管建议;6.1 “统一”授信问题;6.2 同业与资管业务投向标准统一的问题;6.3 私募资产证券化的风险权重问题;6.4 穿透原则与风险分层原则的协调问题;6.5 保函与承诺的尺度认定问题;6.6 同业专营中的负债业务开户问题;谢谢聆听!