第一章 时间序列分析PPT.ppt

时间序列分析 Time Series Analysis; ; ; ;时间序列分析的主要应用 1、预测 2、政策因素分析 3、信号的提取 4、过程控制 5、随机系统描述; ; ; ; ; ;课本： 安鸿志编著：时间序列分析，华东师范大学出版社 易丹辉编著：时间序列分析，中国人民大学出版社; ; 第一章 平稳时间序列; 时间序列的定义： 按时间次序排列的随机变量序列 (1.1) 称为时间序列，如果用 (1.2) 分别表示随机变量 的观测值,就称(1.2)是时间序列 (1.1)的N个观测样本。这里N是观测样本的个数。如果用 (1.3) 表示 的依次观测值，就称(1.3)是(1.1)的一次实现或一 轨道。 时序 可由 或 表示；它的一个实现可由 或 表示。; ; t; ;0.0E+00; t; ; t; ; ;月 年; ; 第二节 趋势项和季节项的 估计和分离; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;二、移动平均法 1、一次移动平均值 ;2、二次移动平均值;3、滞后偏差 ;4、移动平均法的预测模型 ;5、移动平均期数的选取 ;例：由1969至1980年的国民收入的动态数据，使用移动平均法对1981年至1984年的国民收入作出预测; 年份;计算平滑系数，建立预测模型 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 第三节 时间序列与随机过程; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 第四节 平稳时间序列; ; ; ; ; ;例4.2 独立同分布序列 如果时间序列 中的随机变量 为相互独立的随机变量，且 具有相同的 分布，称这样的 为独立同分布序列。; ; ; ; ; ; ;其容量为300的样本(sample8); ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;其前32个样本自相关函数如下图; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 第五节 线性差分方程; ; ; ; ; ;;; ; ;