第四章费率厘定-2.pptVIP

第三节 整体费率厘定 费率厘定的基本步骤 首先，确定平均的或整体费率变动。 然后，确定费率分类（如类别和地域）的级别相对数的变动。 最后，调整级别费率，使总体保费收入的变动与级别费率的变动保持一致。 方法（一）纯保费法 基本思想：费率应该是损失成本和各种费用的总和。 R是每风险单位的费率； P是每风险单位的纯保费（期望损失）； E是风险单位数； f(E)是每风险单位的固定费用； v(R，E)是每风险单位可变费用； Q(R)是利润和安全附加。 假设：每风险单位的固定费用是不变的，而可变费用和利润随保费变化而变化，即 公式： 符号说明 R为每风险单位的费率； P为纯保费；P＝L/E ；E为经验期里的承担风险单位的数量；L为经验期里的预测最终损失（和损失调整费用）； F为每风险单位的固定费用； V为可变费用因子；Q为利润因子。 例 根据下面的信息计算某险种新费率： 方法（二）损失率法 基本思想：经验损失率应该与目标损失率一致。 公式： T＝目标损失率为 如何计算均衡保费 方法一：风险单位扩展法 对经验期内每张保单都使用当前费率来计算。 若将保单按风险特征分为若干类型的保单组，同一类别的保单收取相同的费率，则均衡已赚保费为 例1：私人小汽车人身伤害险的费率表 下表是当前费率表，7/1/1998有效。该费率表中包括以三个级别和三个区域划分的级别限额费率，限额由每人$20,000，每次事故$40,000（20/40）,增加到每人$100,000，每次事故$300,000 (100/300)。区域2，级别1的费率为基础费率。 已知经验期1997–1999三年中各级别与各区域的已经风险单位，求均衡保费。 计算结果 方法二：平行四边形近似法 假设风险单位在经验期内均匀分布，根据简单的几何关系将各日历年的已赚保费调整到当前费率水平上。 均衡保费 的计算结果 例3：根据下列信息计算指示费率调整因子（利润因子5%）： 如何选择合适的方法? 结论 纯保费法是建立在每个风险单位的损失基础上的，它需要严格定义的风险单位。若风险单位不易认定或在各风险单位间不一致，则纯保费法不适用。如火灾保险。 损失率法不适用于新业务的费率厘定。因为损失率法得到的是指示费率的变化，他需要当前费率和保费经验的记录 。 在均衡保费难以计算时，纯保费法更为适用。 费率厘定中的其他注意事项 经验期的选择 一般3-5年。选择最近时期的已发生损失 再保险的影响 费率的分析要基于再保险之前的保费和损失数据。 信度加权 如果数据不是完全可信的，可将结果按信度加权平均。即 提高限额(limit)时的处理方法 在责任险中，每份保单通常会规定一个限额(Limit)。 最低的限额叫基本限额(Basic Limit)，其他限额叫提高限额(Increased Limit)。 更高的限额的费率等于基本限额费率乘以提高限额因子(Increased Limit Factor)。 如，某保险公司提供两种限额，u1和u2，u1 u2，u1称为基本限额，而u2称为提高限额。若基础限额的费率为R1，提高限额因子为IFL，则提高限额的费率为R2 = R1IFL。 * * 注意：R与风险单位数无关 （1） 纯保费 75.00 每个风险单位的固定费用 12.50 可变费用因子 17.5% 利润因子 5.00% 解：新费率为 由此得到该费率的各个组成部分如下 纯保费 75.00 固定费用 12.50 可变费用 19.76 利润 5.64 总计 112.90 其中 R=每风险单位的费率，R0=当前费率 W=经验损失率 （3） （2） 其中：L＝趋势化预测后的最终损失，E＝经验期内已经风险单位（估计得来），R0＝当前费率，ER0为按当前费率水平计算的已赚保费，称为均衡已赚保费。 注意：目标损失率有时直接等于1－费用率 G＝与保费不直接相关的费用与损失之比 ， 即保单组合的固定费用与损失之比。 纯保费法与损失率法是等价的 定理：若对相同的经验数据采用相同的假设，纯保费法与损失率法得到的结果是一致的。 经验期总的固定费用 经验期总的固定费用与损失之比 W 经验损失率 则 按新费率计算的已赚保费， 公司希望得到的目标保费 目标损失率 费率调整因子 令 均衡