胡永宏-金融与计算论坛介绍.pptxVIP

金融与计算论坛简 介论坛起源简介金融与计算交叉研究需求前期合作研究基础成立计算金融虚拟实验室2005年12月，中科院计算机网络信息中心超级计算中心与中央财经大学和相关机构等召开成立“计算金融虚拟实验室”预备会议。合作培养研究生中央财经大学参与超算中心5届计算金融方向硕士研究生共计5人和在读博士研究生1人的培养指导工作。举办学术研讨班计算金融实验室刘勤博士在超算中心主持举办了为期一学期的讨论班，每周一次，围绕“以风险调整的实时绩效为核心的数量化投资管理关键技术”开展研讨。国际学术交流计算金融实验室邀请过美国哥伦比亚大学的Mark Broadie教授，纽约城市大学的Liuren Wu 教授，康奈尔大学的Thomas F. Coleman 教授做了题为“High Performance Computing in Portfolio Optimization”的报告。合作成果（1）期权定价的蒙特卡罗模拟并行算法研究（硕士学位论文，2008）（2）稳健投资组合并行算法研究（硕士学位论文，2011）（3）基于模糊收益的投资组合模型构建与算法研究(硕士学位论文，)（4）Experiments with Parallel Randomized Quasi-Monte Carlo Simulation for Pricing Asian Basket Options (2008)（5）基于并行Quasi Monte Carlo 估计CVaR (Conditional Value at Risk)(2009)（6）Parallel Stochastic Mesh Method for Multi-dimensional American Option Pricing(2010)（7）Parallel Simulation of High-dimensional American Option Pricing Based on CPU VS MIC(2013) （8）Improved Parallel Randomized Quasi Monte Carlo Algorithm of Asian Option Pricing on MIC Architecture（9）基于MIC架构亚式期权定价的拟随机蒙特卡洛并行算法(2015)“金融与计算论坛”目前概况与愿景第一届金融与计算论坛@北京怀柔·超级计算中心怀柔分中心(2014.6.21-22) 在位于怀柔科教园的中国科学院北京超级云计算中心召开。来自中国人民大学信息学院、中央财经大学金融学院、中央财经大学统计与数学学院、华东师范大学金融与统计学院、北京联合大学 应用文理学院、网络中心等科研院所，以及北京盈赛福投资管理有限公司、北京凯信投资管理有限公司、信达投资有限公司、中国人民建设银行北京分行等30余名代表参加了本次论坛。? 本次论坛由中央财经大学统计与数学学院主办，网络中心超级计算中心协办，得到国家自然基金项目“稳健投资组合选择的并行最优化算法研究与实现”资助。 学术报告内容包括高性能计算在金融市场的应用、金融稳健投资组合优化问题、金融数据的贝叶斯建模、金融反问题的计算方法、信用风险度量、亚式期权定价的并行实现以及生活中的高性能计算等。中央财经大学统计与数学学院副教授苏治博士和网络中心超级计算中心副研究员王珏博士主持了学术报告。第二届金融与计算论坛@北京·中国人民大学(2014.12.13-14) 由中国人民大学信息学院和中央财经大学统计与数学学院共同主办，由网络中心超级计算中心、中国交叉科学研究学会金融量化分析与计算专业委员会、中国人民大学数学科学研究院协办，并得到了北京聚源锐思数据科技有限公司和国家自然基金项目“金融中的反问题及数值计算”课题的支持，来自数学、金融、计算、统计及应用领域的专家、学者70余名代表参加了本次论坛。?林群院士在开幕式致辞。 来自中国科学院数学与系统科学研究院杨晓光研究员，清华大学朱世武教授，同济大学袁先智教授、徐承龙教授，中国人民大学魏丽教授，上海交通大学叶中行教授，天津财经大学张书华教授，广东工业大学孙有发教授，中央财经大学苏治教授，同济大学博士生甘小艇，中国人民大学博士生许聪聪分别作了学术报告，内容包括数据平台与计算技术、基于信贷大数据的风险预警与监管、G-风险度量方法、金融定价问题的蒙特卡洛方法、违约损失的渐近分析、互联网金融中的风险防范和大数据应用、期权定价的建模与计算、基于不同金融模型的计算金融实验、合成控制法及其在经济中的应用、美式期权的有限元体积法、跳-扩散模型下的保险精算定价与参数反演等。第三届金融与计算论坛@天津·天津财经大学(2015.7.18-19)