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湘财祈年股指期货专题二：股指期货保证金设置方法的比较
湘财祈祷研究员：刘正珺
摘要：
目前， 中国金融期货交易所（简称：中金所）公布的沪深300股指期货保证金制度中最低保证金为15%,这个保证金水平较为保守，但在股指期货上市初期还是合理的。因为，在股指期货推出之初，期货市场价格波动可能相对剧烈，那么相对保守的保证金能有效的防止违约风险，有助市场的健康、稳健的发展。随着我国股指期货市场的发展，可以借鉴国外成熟市场的保证金计算方式，在不大量增加违约风险的条件下，适当降低保证金水平，可以增加市场的流动性。本文介绍国外成熟的保证金制度中保证金设置方法，运用EWMA-VaR、GARCH-VaR和极值理论
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