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2012年银行从业资格考试《风险管理》模拟题库及答案 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC。【ＡＢＣ】A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C、RAROC=(收益-预期损失)/经济资本D、使银行不再注重盈利性E、放弃了股东价值最大化的目标２、风险识别的主要方法不包括【Ｂ】。A、故障树法B、VaRC、专家预测法D、流程图分析法３、商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的【Ｄ】来覆盖。A、监管资本B、会计资本C、 核心资本D、经济资本４、为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?【ＡＢＣＤＥ】A、定义操作风险并分类B、文件证明和收集数据C、建立模型D、重新进行数据收集E、确定模型并实施５、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示一下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方。其报告内容大致包括【ＡＢＣＤＥ】A、风险状况B、损失事件C、诱因及对策D、关键风险指标E、资金水平６、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是【Ｂ】。A、银行现金流B、银行资本金C、银行负债D、银行准备金银行从业资格报名７、操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小? 【Ｃ】A、市场风险和操作风险B、风险分布和损失发生的概率C、损失金额和发生概率D、信用风险和操作风险８、下列理论中，属于负债风险管理模式的是【Ｃ】。A、真实票据论B、转换能力理论C、存款理论D、预期收入理论９、按照风险评估原则，银行操作风险评估过程一般从哪两个层面展开? 【Ｂ】A、信用风险和操作风险B、业务管理和风险管理C、内部评估和外部评估D、风险预测和风险控制１０、【Ｄ】是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A、流动性风险B、国家风险C、操作风险D、法律风险 １、在操作风险报告流程中，需要业务部门提供的内容是 【Ｄ】A、同业比较B、资本分析C、压力测试D、内部损失数据２、巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足哪几个条件?【ＡＢＥ】A、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B、银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法C、银行的资本充足率应该达到12.5%D、银行应该连续三年盈利E、银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统３、公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标是 【ＡＢＣＤ】A、完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序B、明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任C、建立独立董事制度D、建立外部监事制度E、分散股权，发挥公众的监督作用４、自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略除了改变企业文化，建立良好的操作风险管理氛围之外，还包括【ＡＢＣＥ】A、制定与业务战略目标配套的评估机制B、将制度的被动执行转变为主动查错和纠错C、建立良好的操作风险管理氛围D、规避监管，在内部解决问题银行从业资格考试E、确保有关持续的持续改进和高效运转５、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括【ＢＣＥ】A、部门及岗位设置不合理，规章制度落后B、缺乏风险意识或风险防范经验不足C、内控制度不完善、业务流程有漏洞D、电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统E、个人信用体系不健全６、资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点包括【ＡＢＣＤＥ】A、交易结算不及时或交易清算交割金额有误B、对交易条款理解不准确而导致结算争议C、因系统中断而不能及时将资金清算到位D、因录入错误而错误清算资金E、未履行监管部门所要求的强制性报告义务７、在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括【ＣＤＥ】A、负责制定操作风险管理的政策及相关文件B、确保本行业务经营管理岗位员工的称职以及风险监控岗位员工权力的独立性C、具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤D、指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况E、为操作风险管理开发响应的技术和方法