2012年银行从业资格考试风险管理章节练习题及答案.doc

2012年银行从业资格考试《风险管理》 章节练习题及答案 １、《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括【Ｂ】。A、统计模型B、VAR法C、历史经验违约率D、外部评级映射２、从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了【Ａ】三个主要发展阶段。A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法３、【Ａ】是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A、商业银行公司治理B、商业银行战略管理C、商业银行内部控制D、商业银行风险管理４、亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行【Ｂ】。A、风险计量B、压力测试C、风险监控D、风险分析５、关于信用风险外部评级的以下说法，不正确的是【Ｄ】。A、外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估B、外部评级主要对客户的信用风险进行评价C、外部评级主要依靠专家定性判断D、外部评级的评级对象主要是商业银行难以评价的中小客户群６、中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是【Ｂ】A、资本充足率B、股本净回报率银行从业资格考试C、大额风险集中度D、不良贷款拨备覆盖率７、商业银行的最高风险管理/决策机构是【Ｂ】。A、股东大会B、董事会C、监事会D、高层管理者８、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是【Ｄ】。A、难以绝对控制商业银行的敏感信息B、商业银行无法形成长期的核心竞争力C、不利于商业银行形成强大的定价能力D、不利于商业银行的进一步发展９、在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是【Ｂ】。A、风险识别B、风险承担能力确定C、风险计量D、风险控制１０、商业银行公司治理的核心是【Ｄ】。A、在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系B、在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化C、在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督D、在所有权和经营权分离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会、高管层组成体系和制衡机制。 １、在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份股票期权合约价值升高的是【Ｃ】。A、到期时间缩短B、利率提高C、标的股票价格波动性增加D、期权需求小于供给２、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为【Ｃ】。A、200B、400C、600D、1000３、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括【Ｂ】。A、即期汇率B、市场对汇率波动方向和幅度的估计C、两种货币之间的利率差D、期限４、关于VaR值计量方法的以下论述，不正确的是【Ｄ】。A、方差—协方差法不能预测突发事件的风险B、方差—协方差法易低估实际的风险值C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据５、我们假定某资产组合的初始投资额为100万美元，R为计算期间的投资回报率，在区间（－0．01，0．15）上服从均匀分布，资产组合在某置信水平下的最小价值为101万美元，则此资产组合以均值为基准的VaR为【Ｂ】万美元。A、－1银行从业资格考试B、6C、7D、15６、计算VaR值的基本方法有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是【Ｄ】。A、历史模拟法和方差－协方差法B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D、方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法７、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用【Ｂ】方法进行模拟和估计。A、模拟分析和事后检验B、敏感性分析和情景分析C、敏感性分析和模拟分析D、模拟分析和情景分析８、商业银行持有某股票，其当前价格为43元，经过分析预期该股票价格可能在未来一定时间内下跌，交易部门拟通过构造一个纯粹的卖出期权组合来规避股票价格下跌的风险，具体操作为：（1）购买1个卖出期权，执行价格为43元，成本为6元；（2）出售2个卖出期权，执行价格为37元，每个收益4元；（3）购买1个卖出期权，执行价格为32元，成本为1元。９、对资产的价值有：