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2012年银行从业资格考试《风险管理》 模拟练习题及答案 １、声誉风险的管理流程包括：【ＡＣ】A．声誉风险的识别B．声誉风险的评估C．声誉风险的检测和报告D．内部审计E．外部监督 ２、三项资产，头寸分别为2000万元，3000万元，5000万元，年投资收益率分别为20%，10%，16%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为：【Ｂ】A．16%B．15%C．10%D．20%３、使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括【ＢＣＤ】A．专家判断法B．历史违约经验C．统计模型D．外部评级映射E．情景模拟法４、在行业风险预警中，属于行业环境风险因素的有：【ＡＣ】A．经济周期B．财政货币政策C．国家的产业政策D．国家有关法律法规E．企业的经营战略５、以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法的优势在于：【ＡＢＣＤ】A．克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反应风险成本的缺陷B．促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡C．有利于建立正确的内部激励机制，从根本上改变银行片面追求利润而忽视风险的方式D．激励银行充分了解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险E．可以计量出比传统计量指标更高的收益率６、以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？【ＡＣＥ】。A．财务控制部门B．内部审计部门C．法律合规部门D．风险管理委员会E．风险管理部 银行从业资格报名７、在信用局评分阶段，常用的评分模型有【ＡＢＣＤ】A．预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型B．预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型C．预测消费者破产风险大小的破产评分模型D．其他信用特征评分E．消费者行为评分８、中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？【ＣＥ】A．商业银行提供的贷款业务B．商业银行的中间业务C．商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D．为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E．为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸９、对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括【ＡＢＣ】A．经营风险B．财务风险C．信誉风险D．担保风险E．投资风险１０、商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？【Ａ】A．借入资金=融资缺口+流动性资产B．借入资金=融资缺口+流动性负债C．借入资金=融资缺口+贷款平均额D．借入资金=融资缺口+核心存款平均额 １、关于内部控制目标，提法不正确的是【Ａ】。A．内部控制目标应予以量化B．内部控制目标应符合内部控制政策C．内部控制目标应考虑法律法规、监管要求D．内部控制目标应体现持续改进的要求２、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于【Ｄ】加总。（1）新贷款净增值的预测值（2）存款净流量的预测值（3）其他资产净流量预测值（4）其他负债净流量预测值（5）期初的“剩余”或“赤字”A．（1）、（2）B．（1）、（2）、（3）C．（1）、（2）、（5）D．（1）、（2）、（3）、（4）、（5）３、某银行整体资产的VaR为400O万元。其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示（单位：万元）。总经济资本为20亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为【Ｂ】亿元。A．7.6，5.4银行从业资格考试B．7.5．5.0C．7.0，4.9D．6.9，4.6４、关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是【Ｃ】。A．它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任B．被利益相关者视为重要的利益保障机制C．外部审计制度的价值在于有效性D．在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方５、利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和【Ｂ】。A．期限结构风险B．期权性风险C．流动性风险D．价格风险６、商业银行的流动性需求的变化是【Ｂ】。A．容易预测的B．可以预测的，但很难精确预测C．不可能预测的D．以上都不对７、效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称【Ｄ】。A．盈利能力比率B．效果比率C．效能比率D．营运能力比率８、【Ａ】是随机变量偏离期望的离散程度的度量。A．方差B．标准差C．协方差D．均方差９、抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指【Ｂ】。A．证券本金偿还的时期B．特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产C．特设中介机构购买初始抵押资产的时期D．