第四章 状态空间模型.pptVIP

* 最后， EViews允许选择状态空间模型的基本方差结构。点击第三个标签对话框Variance Specification， 为量测方程或状态方程选择方差矩阵类型：单位矩阵（Identity）、共同对角矩阵（Common Diagonal，对角元素是共同的方差）、一般对角矩阵（Diagonal）、无限制矩阵（Unrestricted）。对话框还允许为量测方程和状态方程选择非零的误差协方差阵。 * 需要强调指出的是，状态空间模型可以不必被对话框提供的选择限制。如果发现自动指定对话框的限制了模型指定，可以简单地使用它建立一个基本的指定，然后利用更一般的文本工具描述模型。 * 三、估计状态空间模型 一旦已经指定了一个状态空间模型，并且验证模型定义是正确的，打开估计对话框估计模型，点击工具菜单的Estimate按钮或者选择Procs/Estimate…。 和其他估计对象一样，EViews允许选择估计样本区间，循环的最大次数，收敛值，估计算法，导数计算设置和是否显示初始值。对大部分问题，缺省设置提供一个好的初始设置。 * 在进行模型估计时要注意下面两点： (1) 尽管EViews中卡尔曼滤波程序可以自动处理样本中的缺省值，但EViews要求估计样本必须是连续的，连续的观测值之间不能有缺口。 (2) 如果模型定义中有未知系数，为用卡尔曼滤波估计状态空间模型，需要指定初值。 * 在选择各选项并点击OK以后，EViews在状态空间窗口显示协方差 g = 0 时的估计结果(方程记为ss_ g): * 协方差 g ? 0 时的估计结果(方程记为ss_c): * §4.4.2 状态空间模型的视窗和过程 EViews提供了一系列专门的工具用来指定和检验状态空间模型。与其他的估计对象相比较，状态空间对象提供了附加的视窗和过程来检验估计结果，处理推断和指定检验，并且提取结果到其他EViews对象中去。 * 一、视窗（View） 1. 模型定义视窗（Specification）状态空间模型是比较复杂的。为了帮助检验模型定义，EViews提供了视窗功能，允许在交互方式下查看模型文本定义，系数和协方差定义。点击View菜单选择Specification…，不管状态空间模型是否被估计，下面的指定窗口都可以被使用。 * (1) 文本窗口 这是一个常见的模型指定的文本视窗。当创建或编辑状态空间模型指定时，可以使用这个窗口。文本窗口也可以通过点击状态空间工具栏的Spec按钮进入。 (2) 系数描述 状态空间模型指定结构的文本描述。左边的变量 yt 和?t 被表示为状态向量和残差项的线性函数。矩阵的元素是相应的系数。例如，例1模型的系数描述视图如下： (3) 协方差描述 状态空间模型协方差矩阵的文本描述。例如，例11.3模型有下面的协方差描述视图。 * (4) 系数值 用当前参数估计的量测方程和状态方程结构的数字描述。如果系统矩阵是时变的，EViews将提示对矩阵估计选择一个日期/观测值。 (5) 协方差值 用当前参数估计的状态空间模型指定结构的数值描述。如果系数协方差矩阵是时变参数的，EViews将提示对矩阵估计选择日期/观测值。 2. 估计结果（Estimation Output）还可以点击系统工具条的“Stats”，显示估计结果。 3. 梯度视窗（Gradients and Derivatives） 和其他的估计对象视窗相似，如状态空间包含待估参数，该视窗提供了被估计参数（已估计）的对数似然估计的梯度的简要可视信息或当期参数值。 * 4. 实际值、拟合值和残差(Actual, Predicted, Residual Graph)用图表的方式显示量测方程因变量实际值 yt 和一步向前拟合值 ，和一步向前标准残差 。 5. 估计系数协方差矩阵(Coefficient Covariance Matrix) 6. Wald检验(Wald Coefficient Tests) 允许做估计系数的假设检验。 7. Label 视窗 允许为状态空间对象做注释。 注意，除了Label和模型定义（Specification）视窗之外，其余的视窗只有在状态