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dd-Mmm-yyyy Presentation title 操作风险管理的价值 2005年1月16日 “生活中的一切都是风险管理，不是风险消除 ”* 有关的操作风险 – 对资产负债表的影响 定 义 风 险 风险—逻辑 计量一个风险要素（场景）的变化是如何影响持有组合的价值（损益）。 市场风险 组合= 市场组合 风险因素 = 股票、利率、汇率、商品价格等。 信用风险 组合= 信用组合 风险因素 = 信用价值 操作风险 组合 = 程序和项目组合 风险因素 = 技术、人员以及外部因素 风险确认 比较潜在损失的数量以及严重性的预测值与实际值 检查程序以及软件因素 不同类型风险之间的差异并不总是清晰的 银行往往因信用风险函数而大吃苦头 信用风险函数并不排斥信用风险 但同时，银行又因坏账而大吃苦头 当坏账是因为信用风险函数失效导致时，它应该作为操作风险进行量化。 风 险 管 理 价 值 链 定义每一种包含在经济价值框架中的风险。 确定评估和量化不同类型风险的方法 (e.g. Value at Risk)。 确定控制风险的方法或对风险做出反应。 将监控风险作为日常业务操作中的一部分。 确定报告风险的方法并在整个机构中合并风险信息。 行动计划 * - * - * - Capco confidential * - February 2004 – OR and ORTOS Training - Capco confidential Nikkei 225 average Kobe earthquake Baring‘s net long futures positions January February 1995 Thousand contracts 巴林银行持有的日经225平均指数的长头寸 地震，神户，日本 * Walter Wriston former Chairman of Citicorp 介 绍 如果你想控制风险，你就需要理解风险对于损益的影响： 但为了获得一个整合的标准风险成本，一个清晰的定义又是必要的， 因为该风险成本将作为企业经济价值计算的输入量。 识别并定义风险 计量风险 控制风险 （回应风险）) 监控风险 报告 合并风险 下面，操作风险管理将通过操作风险管理价值链的方式来解释。 是什么? 为什么 需要？ 如何运作？ 操作风险组合是通过对业务核心以及支持程序、IT系统、外部提供者、组织依赖性以及生产线项目、组织单位及地点等诸多因素进行刻画来定义的。 为结构化自我评估确定基础 分摊操作损失 确定风险指标 识别组织的疏漏 根据标准业务线来刻画生产线 (Basel II) 搜集每一个地区和组织单位中的产品。 搜集程序、IT系统、项目等。 为产品配置程序、IT系统、项目等 定义操作风险组合 识别并定义风险 计量风险 控制风险 （回应风险） 监控风险 报告 合并风险 是什么? 为什么 需要? 如何运作? 对业务流程以及由诸多风险因素，如技术、人力资源、组织、外部因素等构成的项目中的操作风险和操作质量进行评估。 获得每一种产品、每一个组织单位或地点的操作风险框架。 确定并排序管理行动或注意力的需要。 提供一个预警系统。 配置经济资本（或帮助产品定价）。 详细说明并构建调查问卷表。 鉴定并确立用户。 评估并核准调查问卷。 保证质量，加总并报告。 操作风险的自我评估 Assess risk Control risk (risk response) Monitor risk Report Consolidate risk 识别并定义风险 计量风险 控制风险 （回应风险） 监控风险 报告 合并风险 是什么? 为什么 需要? 如何运作? 对在业务流程以及由诸多风险因素，如技术、人力资源、组织、外部因素等构成的项目中的操作损失的搜集。 分析在每种产品、每一个组织单位和/或地区中的组织弱点。 确定并排序管理行动或注意力的需要。 确定经济资本。 确定损失簿记程序和账户。 确认负责任的人。 用损失搜集工作流程代替已经出现的手工程序。 通过内部审计、保险和服从来调整。 操作风险的捕捉 Identify and define risk Assess risk Control risk (risk response) Monitor risk Report Consolidate risk 识别并定义风险 计量风险 控制风险 （回应风险） 监控风险 报告 合并风险 是什么? 为什么 需要? 如何运作? 高风险领域可以通过事件构造的方式加以确认。 行动计划将搜集大量的事件并分别描述出为降低风险而 应采取的措施。 总结事件并确定合适的行动。 使得能够在降低风险成本与实施成本之间进行成本