计量经济学基础教学课件作者刘家国第8章节课件幻灯片.pptVIP

描述消费总额、投资总额和国内生产总值关系的总量宏观经济模型： 其中C为消费总额，包括居民消费和政府消费； 在假定进出口平衡的情况下，国内生产总值为消费总额与投资总额之和。 8.3.1、识别的概念 简单宏观经济模型1 　　分析发现，消费方程是包含C、Y和常数项的直接线性方程，而投资方程和国内生产总值方程的某种线性组合（消去I）所构成的新方程也是包含C、Y和常数项的直接线性方程。 当我们收集了C、Y的样本观测值并进行参数估计后，很难判断得到的是消费方程的参数估计量还是新组合方程的参数估计量。这时，认为原模型中的消费方程是不可估计的。这种情况被称为不可识别。 识别的三种定义： （1） “如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别。” （2）“如果联立方程模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。” （3）“根据参数关系体系，在已知简化式参数估计值时，如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确定的结构参数估计值，则称该方程为不可识别。” （1）什么是“统计形式”？ 变量和方程关系式。 （2）什么是“具有确定的统计形式”？ 模型系统中其它方程或所有方程的任意线性组合所构成的新的方程都不再具有这种统计形式。模型中的消费方程已经被证明不具有确定的统计形式，因为其它两个方程的线性组合形成的新方程与它的统计形式完全相同。如果某个结构方程不具有确定的统计形式，那么根据参数关系体系，在已知简化式模型参数估计值时，就不能得到该结构方程的确定的结构参数估计值。 1、过度识别 注意：在判断随机方程的识别性问题时，应该将恒等方程考虑在内。例如模型(8. 1)中正是恒等方程与投资方程的线性组合，构成了与消费方程具有相同统计形式的新方程，使得消费方程不可识别。 8.3.2、模型的识别 如果某一个随机方程具有一组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有多组参数估计量，称其为过度识别。 通过上一节的简单宏观经济模型2及其改进形式逐步加以说明。 参数关系体系为： 该模型的简化式模型为： 简单宏观经济模型2 在原有模型2的投资方程中增加解释变量 ，模型变为： 其中 为上一时期的国内生产总值； 这时，消费方程是可以识别的，因为任何方程的线性组合都不能构成与它相同的统计形式。 定义新变量某一个随机方程，当给定有关变量的样本观测值，其参数具有确定的估计量，并且只有一组参数估计量，称其为恰好识别。 1、过度识别 但是，投资方程仍然是不可识别的，因为第1、第2与第3个方程的线性组合（消去C）构成与它相同的统计形式。于是，该模型系统仍然不可识别。 该模型的简化式模型为： 该6个方程组成的方程组中剔除2个矛盾方程，在已知 时 ，由4个方程是不能求得所有5个结构参数的确定估计值，但是可以得到 的确定值。 证明消费方程可以识别，而投资方程都是不可识别的。而且，只能得到 的一组确定值，所以消费方程是恰好识别的方程。 参数关系体系为： 在上述模型2的消费方程中增加解释变量 ，模型变为： 式中，滞后变量 为上一时期的消费总额； 这时，消费方程仍然是可以识别的，因为任何方程的线性组合都不能构成与它相同的统计形式。而且，投资方程也是可以识别的，因为任何方程的线性组合都不能构成与它相同的统计形式。于是，该模型系统是可以识别的。 简单宏观经济模型3 该模型的简化式模型为： 参数关系体系为： 该9个方程组成的方程组中剔除3个矛盾方程，在已知简化式参数估计值时，由6个方程能够求得所有6个结构参数的确定估计值。 证明消费方程和投资方程都是可以识别的。而且，只能得到所有6个结构参数的一组确定值，所以消费方程和投资方程都是恰好识别的方程。 简单宏观经济模型4 以模型3为基础，在消费方程中增加解释变量前一年的价格指数 ，模型变为： 这时，消费方程和投资方程仍然是可以识别的，任何方程的线性组合都不能构成与它们相同的统计形式。于是，该模型系统是可以识别的。 该模型的简化式模型为： 参数关系体系为： 该12个方程组成的方程组中剔除4个矛盾方程，在已知简化式参数估计值时，由8个方程能够求得所有7个结构参数的确定估计值。 证明消费方程和投资方程都是可以识别的。 但是，求解结果表明，对于 只能得到一组确定值，所以消费方程是恰好识别的方程；而对于 ，能够得到多组确定值，所以投资方程是过度识别的方程。 特别指出： 在求解线性代数方程组时，如果方程数目大于未知数数目，被认为无