计量经济学基础教学课件作者刘家国第9章节课件幻灯片.pptVIP

则Ut的概率密度函数为 （9.105） 假定U1,U2,……，Un相互独立，则它们的联合概率密度函数为 （9.106） 于是得的似然函数为 （9.107） 由于 （9.108） 因而得Y的似然函数为 （9.109） 把Y的似然函数取对数得 （9.110） 其中c为常数。 （9.110）式是待定参数 、 和 的函数。为了极大化 ，把（9.110）式对 、 和 求偏导数，并令其分别为0，由微分法则 得到 （9.111） （9.112） （9.113） 由（9.111）式得 （9.114） 把（9.112）两端左乘 、右乘 ，并把（9.114）式代入得 （9.115） （9.114）和（9.115）式是关于B和 的方程组。考虑到B和 中的参数并不都是待定参数，其中某些为0，还有B中的参 数 为1，现把待定的结构参数记为，则（9.114）和（9.115）式构成了对参数的方程组，记为（9.114）和（9.115）式是关于和的方程组。考虑到和中的参数并不都是待定参数，其中某些为0，还有中的参数为1，现把待定的结构参数记为 ，则（9.114）和（9.115）式构成了对参数 的方程组，记为 一般 是非线性方程组，对它进行求解经常会很困难，需要采用解非线性方程组的迭代算法。常用的有牛顿法和阻尼牛顿法。 完全信息极大似然法（FIML）是一致性估计方法，其参数估计量在最小样本下是有偏的，在大样本下是渐进无偏和渐进有效的，且在有些情况下比3SLS具有更好的渐进有效性。FIML法的主要缺点是方法复杂，计算工作量很大，涉及到难以处理的非线性方程组的求解问题，所以现实生活中很少使用这种方法。 §9.8联立方程模型的检验 9.9.1.单个结构方程的检验 9.9.2.总体模型的检验 9.9.1单个结构方程的检验 对于模型中的每一个结构方程，单方程计量经济学模型所有检验都是适用的，而且是必要的。主要包括经济含义检验、统计检验、计量经济学检验和预测检。 在使用2TLS、3TLS等方法对结构方程进行参数估计后，首先要检验方程参数的经济含义，就是要看参数的符号、大小范围以及参数之间的关系是否具有合理的经济解释。然后要将方程用于样本期和样本期外的预测，检验方程的拟合优度和预测精度。 9.9.2总体模型的检验 总体模型检验是在单个方程检验之后进行的。在各单个结构方程都通过了所有检验后，对于总体模型主要是检验其模拟与预测的精度。常用的检验方法有以下几种： 将样本期外生变量值带入模型，计算各内生变量的估计值，将它们与内生变量的实际观测值比较，以检验模型对样本观测值的拟合优度。常用的检验统计量为“均方百分比误差”，用RMS表示。在各种拟合优度检验统计量中，一般认为RMS具有更普遍的意义，对检验模型的总体拟合优度更为有效。 设yt为某个内生变量的观测值,?t为其估计值，n为样本容量，那么该内生变量的均方百分比误差为 （9.116） 其中 1、样本期模拟检验 显然，RMS反应的了该内