中级计量经济学课件计量经济学中_关于虚拟应变量的回归幻灯片.pptVIP

根据上表的数据求出 利用估计的　可以得到估计的对数单位线性 模型。 这时还不能用OLS直接估计，因为随机误差项的 性质还没考虑。 随机误差项的满足如下分布： 显然模型中存在异方差，因此我们考虑使用加权最小 二乘法，权重取　　。用　代替　则可求出　。 总结估计对数单位模型的各个步骤： 1、对每一收入水平　，计算拥有住房的概率　　　　　　　。 2、求每一　的对数单位 3、作如下变换 消除异方差，其中　　　　　　　。 4、用过原点回顾的OLS估计上式。 5、按普通最小二乘法建立置信区间和假设检验。 9　对数单位模型的例子 这里只是通过演算一个数值问题，以促进对 对数单位模型的理解(具体数据略)。 用加权最小二乘法可以求出如下结果： 对于系数经济意义的解释可以参照书上的解释。 10　概率单位模型 为了解释二分应变量，有必要使用适当CDF。对数单位模型使用的是累积逻辑斯蒂函数。在实际应用中发现正态CDF效果也不错。使用正态CDF的估计模型通常称为概率单位模型。 引入概率单位模型有两种途径：一是模仿前面逻辑斯蒂函数的形式，直接用正态分布函数替换；二是依据麦克法登的效用理论或行为的理性选择引入概率单位模型。 下面根据效用理论阐明使用概率单位模型的动机。 　表示一种不可观测的效用指数，　表示收入，仍然研究家庭拥有住房的概率。 当　越大时，认为拥有住房的概率越大。 现在假定有这样一个临界值　，当　　　 时，该家庭拥有住房，否则不拥有。 在正态性假定下，　　　的概率可由标准化正态 CDF算出。 t是标准化正态变量，　　　　。 根据获得关于效用函数　以及　和　的信息，可 得到： 如果我们掌握了表16.7的分组数据，便可由　计 算出　，一旦有了　，就可很轻松的估计　和 在对数单位分析中，　被称为正态等效离差(n.e.d.)。当　　　时，　将是负数，在实际 中通常把5加到　上，其结果称为概率单位. 现在估计　和　。通过下面的式子： 　 概率单位模型的估计步骤： 1、从分组数据中估计出　。 2、根据　，从标准正态CDF中求出n.e.d.＝ 3、用　作为回归的应变量。 4、由于随机误差项存在异方差，因此还要进行数据转换或用WLS估计出最后结果。 5、用普通方式进行假设检验，但得到的结果只在大样本下有效，同时　已没有多大价值 11　概率单位模型的例子 根据所给的数据，可以估计出如下结果。 以n.e.d.作为应变量： 以概率单位作为应变量： 除截距外，两种回归结果没有差别。 比较对数单位与概率单位的估计值 虽然对数单位模型和概率单位模型给出性质 相同的结果，但是两个模型参数的估计值不 可直接比较。一般两者参数有如下关系： 另外，LPM的系数与对数单位模型的系数有如下 关系： 　　　　　　　　　　　　　　不含截距项时 　　　　　　　　　　　　　　含有截距项时 12　托比模型 托比模型是概率单位模型的延伸，他研究的 是一类仅对某些观测有应变量的观测值的样 本，又称为截取样本。这种模型称为限值应 变量模型。 数学表述为： 　　　　　　　　　　　　　若RHS0 =0 若不然。 其中RHS＝右手侧。 对于托比模型的估计不能简单应用有应变量观测 值的　个样本去做回归，而不管其余的　个样本 观测值。这样回归得到的结果将是有偏误的，而 且是非一致的。一种比较好的方法是用最大似然 估计。 我 是 谁 ？ 某教授有一项严格的规定：计时的考试要在铃响前完成答卷，铃响后仍在答卷者，该次考试将被计零分。 一次考试，铃响后，有个学生仍在答卷，过了一会儿后，才信心十足大踏步上来交卷。教授看了看他说：“不必麻烦交卷了，因为响铃后继续答卷，你得零分。” 学生看着教授说：“教授，你知道我是谁吗？” 教授回答：“不知道，即使你父亲是美国总统，我也不在乎，这次考试你得零分。” 学生满脸愤怒地喊道：“你的意思是，你真的不知道我是谁？” 教授回答道：“是的，你以为你是谁，我根本不认识你。” 听到这句话，那家伙说了声“好的！”就把自己的试卷塞进了其他学生的那堆试卷中，然后急急忙忙退出了考场！ 享受与感受 当大家都不努力时， 你可以享受 你自己的 成功； 当大家都很努力时， 你可以感受 全社会的 进步！ ----刘伟 无限与有限 可以无限地 思索， 这是一个人的 权利； 只能有限地 行为， 这是大自然的 权力。 -----刘伟 谢 谢 ！ 逻 辑