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2018-03-23 发布于河南
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05风险与收益率

第五讲风险与收益率 TOPIC 一风险与收益的度量 TOPIC 5 5 二投资组合的风险与收益金融学三有效投资组合分析风险与收益率四资本资产定价模型风险与收益率参阅教材第11章（第1节）、第12章、第13章 1 金融学选修2009 2 一、风险与收益率的度量第五讲风险与收益率 (一) 风险与收益的定义一风险与收益的度量经济主体进行财务活动决策实际上都有一二投资组合的风险与收益个共同点，即需要估计预期的结果和影响这三有效投资组合分析一结果不能实现的可能性。一般说来：预期的结果就是所谓的期收益；四资本资产定价模型影响这一结果不能实现的可能性就是风险. 金融学选修2009 3 金融学选修2009 4 一、风险与收益率的度量一、风险与收益率的度量 (一) 风险与收益的定义 (一) 风险与收益的定义所谓收益 Return ）是指投资机会所谓风险 Risk ）是指预期收益生变动未来收入流量超过支出流量的部分。的可能性，或者说是预期收益的不确定性。可用会计流表示如利润额、利润率等风险是“可测定的不确定性”；可用现金流表示风险是“投资生损失的可能性”。如债券到期收益率、净现值等金融学选修2009 5 金融学选修2009 6 1 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建一、风险与收益率的度量一、风险与收益率的度量－单项资产 (二) 单项资产风险与收益的度量 1、收益值与收益率