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5-风险与收益
风险与收益;单项资产收益率与风险;学习目标;第一节 单项资产收益率与风险;一、预期收益率与要求收益率;必要收益率 (Required Rate of Return) 投资者进行投资要求的最低收益率 必要收益率=无风险收益+风险溢酬;二、风险的概念与类型;（一）系统风险和非系统风险; ◇ 特点：它只发生在个别公司中，由单个的特殊因素所引起的。由于这些因素的发生是随机的，因此可以通过多样化投资来分散。; （二）经营风险和财务风险; ◇ 财务风险衡量：净资产收益率（ROE）或每股收益（EPS）的变动（标准差、财务杠杆等）;三、实际收益率与风险衡量;;;;;四、预期收益率与风险的衡量 ——单项资产;;;第二节 投资组合收益率与风险 ;;; ◆ 协方差是两个变量（资产收益率）离差之积的预期值;◆ 当COV（r1，r2）＞0时，表明两种证券预期收益率变动方向相同； 当COV（r1，r2）＜0时，表明两种证券预期收益率变动方向相反； 当COV（r1，r2）＝0时，表明两种证券预期收益率变动不相关 。;; ◆ 相关系数是用来描述投资组合中各种资产收益率变化的数量关系，即一种资产的收益率发生变化时，另一种资产的收益率将如何变化。;;;;;;;;;第三节 投资组合选择;一、风险资产组合有效边界;;二、风险资产与无风险资产;;三、资本市场线; ◆ 资本市场线描述了任何有效投资组合预期收益率与风险之间的线性关系。;第四节 风险与收益计量模型;一、资本资产定价模型;;;;;;;;;;;;三、CAPM参数： β系数;;;;;;;2. 根据历史数据计算某一只股票β系数时，应注意的问题 ;;;;;（一）APT模式的假设条件 ;;;;本章小结;本章小结;本章小结;本章小结;本章小结;基本训练;基本训练;基本训练;基本训练;基本训练;;Thank You !
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