从传统建模理论到约化建模理论精选.pdfVIP

§5.4 从传统建模理论到约化 5.4 55..44 建模理论 一、传统建模理论与数据开采问题 二、 从一般到简单 约化建模型理论 “ ”—— “ ”—— ““ ””———— 三、非嵌套假设检验 四、约化模型的准则 20世纪70年代中叶以来，计量经济学建模方 法与建模理论得到了迅速发展。出现了利莫尔 Leamer 贝叶斯建模方法 Sims 贝叶斯建模方法 （ ）的贝贝叶叶斯斯建建模模方方法法，西姆斯（ ） 向量自回归建模型法 约 向量自回归建模型法 约 的向向量量自自回回归归建建模模型型法法、亨德瑞（Hendry）的约约 化建模理论 协整建模理论 化建模理论 协整建模理论 化化建建模模理理论论以及第10章将要学习的协协整整建建模模理理论论。 这些现代建模理论是在对传统建模理论的不断质 疑与修正中发展起来的， 亨德瑞的约化建模理论，吸收了向量自回归 “从一般 “从一般 建模法与协整理论的部分内容，提出了““从从一一般般 到简单 的建模思想 到简单 的建模思想 ” 到到简简单单 的的建建模模思思想想，在现代计量经济建模理论 ” ”” 方面有着较大影响。 一、传统建模理论与数据开采问题 传统计量经济学的主导建模理论是“结构模型方 法论”： 以先验给定的经济理论为建立模型的出发点， 以模型参数的估计为重心， 以参数估计值与其理论预期值相一致为判断标 准， “ ” simple-to- 是一个 从简单到复杂 的建模过程（ general approach）: 对不同变量及其数据的偿试与筛选过程. 对不同变量及其数据的偿试与筛选过程. 对对不不同同变变量量及及其其数数据据的的偿偿试试与与筛筛选选过过程程.. 这种传统的建模方法却有着某些固有的缺陷。 其中备受质疑的是这种建模过程的所谓“数据开采” （Data minimg）问题。 数据开采:对不同变量及其数据的偿试与筛选 这一过程对最终选择的变量的t检验产生较大影响 这一过程对最终选择的变量的t检验产生较大影响 这这一一过过程程对对最最终终选选择择的的变变量量的的tt检检验验产产生生较较大大影影响响 当在众多备选变量中选择变量进入模型时，其 t t 中tt检验的真实的显著性水平已不再是事先给出的 名义显著性水平。 显著性水平意