货币金融管理学第八章 商业银行和其他金融机构监督与管理.pptVIP

* （四）巴塞尔协议III 巴塞尔协议III的出台背景 * * * * * * * * * * * * （五）新巴塞尔协议在中国的实施 （1）全面评估该协议的实施可能对我国银行业带来的影响和挑战。 （2）切实加强有关资本充足率管理的制度建设，着力提高我国银行业的资本充足率水平。 （3）根据新协议，商业银行要采取内部评级法计算监管资本，需要满足一系列很严格的前提条件。 。 * （五）新巴塞尔协议在中国的实施 （4）从监管资本着手逐步完善资本配置体系是我国商业银行的现实选择 （5）切实完善我国银行监管法律制度和提高银行监管的法治水平。 （6）切实加强我国银行信息的有效披露。 * * * * * （六）中国实施巴塞尔协议III的准备 制订了《商业银行资本管理办法（试行）》，2012年6月通过，2013年1月1日实行。 * （六）中国实施巴塞尔协议III的准备 在资本充足率方面，商业银行一级资本充足率，从现行的4%上调至5%，资本充足率保持8%不变；第二，在拨备覆盖率的基础上，引入动态拨备率指标控制经营风险，原则上不低于2.5%；第三，引入杠杆率监管指标，按照监管规划，“十二五”期间，我国银行业杠杆率监管标准确定为不低于4%；第四，在现有流动性比率监管基础上，引入流动性覆盖率和净稳定融资比率指标。预计杠杆率、流动性指引预计将先期发布。而拨备率仍需和财政部做最后协商。 * * （七）中国商业银行的资本充足率 1、表内风险资产 2、市场风险资本 3、资本充足率的计算 * 1、表内资产风险权重表 ? ? ? ? 项 目 权重 a.现金类资产 ? aa.库存现金 0% ab.黄金 0% ac.存放人民银行款项 0% b.对中央政府和中央银行的债权 ? ba.对我国中央政府的债权 0% bb.对中国人民银行的债权 0% bc.对评级为AA-及以上国家和地区政府和中央银行的债权 0% bd.对评级为AA-以下国家和地区政府和中央银行的债权 100% * c.对公用企业的债权(不包括下属的商业性公司) ? ca.对评级为AA-及以上国家和地区政府投资的公用企业的债权 50% cb.对评级为AA-以下国家和地区政府投资的公用企业的债权 100% cc.对我国中央政府投资的公用企业的债权 50% cd. 对其他公用企业的债权 100% d.对我国金融机构的债权 ? da.对我国政策性银行的债权 0% db.对我国中央政府投资的金融资产管理公司的债权 ? dba. 金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券 0% dbb.对金融资产管理公司的其他债权 100% dc.对我国商业银行的债权 ? dca.原始期限四个月以内（含四个月） 0% dcb.原始期限四个月以上 20% * e.对在其他国家或地区注册金融机构的债权 ? ea.对评级为AA-及以上国家或地区注册的商业银行或证券公司的债权 20% eb.对评级为AA-以下国家或地区注册的商业银行或证券公司的债权 100% ec.对多边开发银行的债权 0% ed.对其他金融机构的债权 100% f.对企业和个人的债权 ? fa. 对个人住房抵押贷款 50% fb. 对企业和个人的其他债权 100% g.其他资产 100% * 2、商业银行市场风险资本 市场风险是指因市场价格变动而导致表内外头寸损失的风险。市场风险包括以下风险：交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险。为防止商业银行的市场风险而计提的资本为市场风险资本。 交易账户总头寸高于表内外总资产的10%或超过85亿元人民币的商业银行，须计提市场风险资本。 * 3、商业银行资本充足率的计算 资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本） 核心资本充足率=（核心资本—核心资本扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本） * * 七、对其他金融机构的监管 （一）对合作金融组织的监管 （二）对信托投资机构的监管 （三）对投资银行的监管 （四）对保险机构的监管 （五）对财务公司的监管 （六）对金融控股公司的监管 （七）对金融服务机构的监管 * 思考题： 1、如何对商业银行进行日常监督与管理？ 2、我国如何建立存款保险制度？ 3、如何根据“新巴塞尔协议”加强对我国商业银行的监管？ * 谢