金融数据分析实训报告.docVIP

Eviews软件介绍 Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。 Eviews是经济学家开发的，而且主要用于经济学领域，但是从软件包的设计来看，Eviews的运用领域并不局限于处理经济时间序列。即使是跨部门的大型项目，也可以采用Eviews进行处理。 Eviews处理的基本数据对象是时间序列，每个序列有一个名称，只要提及序列的名称就可以对序列中所有的观察值进行操作，Eviews允许用户以简便的可视化的方式从键盘或磁盘文件中输入数据，根据已有的序列生成新的序列，在屏幕上显示序列或打印机上打印输出序列，对序列之间存在的关系进行统计分析。Eviews具有操作简便且可视化的操作风格，体现在从键盘或从键盘输入数据序列、依据已有序列生成新序列、显示和打印序列以及对序列之间存在的关系进行统计分析等方面。 实验项目 项目名称 简介 1、股票收益率分析介绍股票收益率的相关理论选取对数收益率的优点；作出uantile-Quantile示意图和对收益率数据tatistics Tests,得出相关统计图资本资产定价模型简称CAPM，是由威廉·夏普、约翰·林特纳一起创造发展的，旨在研究证券市场价格如何决定的模型。资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资，对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同，投资人可以自由借贷。基于这样的假设，资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率。自相关偏自相关序列图来直观反映 股票收益率 理论分析 股票收益率的计算公式股票收益率= 收益额 /原始投资额其中：收益额=收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款)拆股后的持有期收益率投资者在买入股票后，在该股份公司发放股票股利或进行股票分割（即拆股）的情况下，股票的市场的市场价格及其投资者持股数量都会发生变化。因此，有必要在拆股后对股票价格及其股票数量作相应调整，以计算拆股后的持有期收益率。其计算公式为：(收盘价格-开盘价格)/开盘价格 指标及方法说明 、 股票 软件内股票符号 伊利集团 Yili 中国石油 zhongshiyou 浦发银行 pufa 上证综合指数 shangzheng 二、、伊利集团、中国石油、浦发银行和上证综合指数的历史交易数据（：2014年11月08日—2016年11月9日共489个数据）、个股对数收益率4、.0计量软件对各只股票进行波动性分析，绘制波动分析图；、6、对个股进行正态检验（图示法和统计量描述）介绍自相关理论进行自相关检验实验过程及分析 统计分析2014年11月8日—2016年11月9日的各支股票伊利集团、中国石油、浦发银行和上证综合指数）489个数据用其对数收益率数据到“计量软件”），分别绘制收益率的时间序列图 图1.1 伊利集团收益率波动序列 图1.2 中国石油收益率波动序列 1.3 浦发银行收益率波动序列 图1.4 上证综合指数收益率波动序列 四幅，我们所选的三只股票的波动性其中伊利集团的收益率波动较为平稳但是在2015年第一季度的收益率波动巨大2015年之前波动较大；收益率；最后分析上证综合指数时间跨度内波动较大，说明整个市场个股分析 正态分布（Normal distribution），也称“常态分布”，又名高斯分布（Gaussian distribution），最早由A.棣莫弗在求二项分布的渐近公式中得到。C.F.高斯在研究测量误差时从另一个角度导出了它。P.S.拉普拉斯和高斯研究了它的性质是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力。 正态曲线呈钟型，两头低，中间高，左右对称因其曲线呈钟形，因此人们又经常称之为钟形曲线。 若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布，记为N(μ，σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。当μ = 0,σ = 1时的正态分布是标准正态分布。 、尺度参数为的概率分布，且其概率密度函数为: 则这个随机变量就称为正态随机变量，正态随机变量服从的分布就称为正态分布,记作,μ维随机向量具有类似的概率规律时，称此随机向量遵从多维正态分布。多元正态分布有很好的性