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金融数据处理方案设计 基于Eviews 班级: 金融 学号: 姓名: 成绩: 优 良 中 及 不 2018年1月11日 实训目的及内容 实训目的 根据所掌握的计量经济学等相关知识，利用相关计量软件，分析金融数据，验证金融基本理论或模型。 实训内容 金融学理论范畴非常广泛，包括的知识体系非常大。鉴于金融资产投资人最关注的是其收益和风险，我们可以从以下项目选做：（1）收益率分析及其波动性；（2）投资组合理论与资本资产定价模型；（3）固定收益证券分析；（4）基于VaR的金融风险分析于度量；（5）衍生产品分析预定价等等。 实训项目 项目名称 简介 1、计量经济学软件介绍 Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。 2、股票收益率基础分析 首先介绍股票收益率的相关理论，然后对比百分比收益率和波动集聚现象和尖峰厚尾现象QQ图和数据统计特征量 3、股票波动性分析及预测 波动性是指不确定性以及风险，在金融中，某些工具或者某些价格的运行机制是较为随机的，无法能够对其做出准确的判断以及预测，会导致无法确定这些资产的内在价值是涨是跌，从而就形成了波动性。本项目就是用arch模型对股票的波动性分析和预测。 4、资本资产定价模型分析 资本资产定价模型简称CAPM，是由威廉?夏普、约翰?林特纳一起创造发展的，旨在研究证券市场价格如何决定的模型。本项目运用CAPM模型构建组合求出β值在构建组合之前对股票大盘进行平稳性、自相关检验。 5、风险管理模型VaR分析 VaR方法(Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。本项目利用aR模型对股票进行风险分析和衡量 项目一：Eviews简介 EViews是一个统计计量软件，的全称是conometrics Views,翻译为计量经济学观察一般可以用来社会经济活动中产生的数据，发现其中的规律，还可以建立。经常应用于数据分析，尤其是经济类和金融类的数据。 经济学的是资料估计模型、检验模型应用模型、经济预测、政策评价），Views在这些任务时是必不可少的得力助手，这方面是十分强大的统计工具。 iews处理的主要对象时间序列每一个序列有一个，只要提出序列的名称就可以对序列中的所有数据进行操作。我们用iews实现各种各样的操作，拿我们大二学过的内容来说，最简单的数据模型莫过于一元线性回归模型，数据我们建立起数据图除此之外我们可以利用这个简单的回归模型做一个预测。 EViews还可以做出多远线性回归模型非线性模型和时间序列模型。其中的就是时间序列模型，大部分和经济分析都离不开时间序列模型。 当我们开始建立时间序列模型时，首先要考虑的就是数据是否，这个过程就叫数据的平稳性检验的也较多，有自相关检验单位根检验和。一般完之后我们就可以对这个模型统计变量分析，其是否成立，或者是看某个数据在程度上能解释另外一个数据最后数据之间存在因果关系，我们可以进行格兰杰检验。分析数据主要的因，哪个数据是主要的果。 项目二：股票收益率基础分析 一、相关理论分析 （一）简单收益率 1、概念 持有的购买证券价格之比，称之为收益率2、公式 （二）多期收益率 1、概念 2、公式 R=[D+(P1-P0)/n]/P0（三）连续复利收益率 1、概念 复利收益率是指每一期所产生的利息都到下一期投资由此所产生的收益率就是连续复利收益率。2、公式 R=Cn/C0 （四）对数收益率 1、概念 就是把简单收益率取一个对数后得收益率一般都是取n之后得到的，2、公式 =ln(Pt/Pt-1) （五）资产组合收益率 1、概念 组合收益是指投资组合中，或两个以上的资产产生的就称为组合收益率。2、公式 P=R1*a+R2*b a,b分布代表资产1和R2在组合中的权重。（六）超额收益率 1、概念 2、公式 Rit = αi + βiRim + εit （七）当期收益率 1、概念债券为例，2、公式 （八）到期收益率 1、概念 为例所谓到期收益，是指将持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。2、公式 及大盘说明 通