人工智能在量化投资中的应用_光环大数据培训精选.pdfVIP

光环大数据--大数据培训知名品牌 人工智能在量化投资中的应用_光环大数据培训 量化金融交易和金融大数据可谓是天作之合——巨量的、多种类相关的、实 时高速的、包含丰富显性和隐性价值的数据，给传统意义上纯数字的量化交易带 来了深层次的提高。作为开发推广量化交易策略平台的宽投金融科技，我们一直 在努力拓宽完善系统，使我们的产品能走在应用创新技术的前列。 国信证券是我们的忠实客户，在深度广度上，和我们不断有着良好互动式的 持续性合作。面对证券行业的一些挑战，诸如下降的佣金率和交易量，激烈的行 业竞争，作为行业中敢于创新的领先典型，国信和宽投努力探索怎样为投顾行业 提供更加可靠、灵活、高适应性、稳健、并严格控制风险的投资策略。对于海量 的金融大数据的收集、清理、分析、挖掘，并进行决策建议，是显而易见的尝试 方向。 宽投金融科技拥有专门的大数据和机器学习专家团队，包含了前Intel 的专 家，中科院的数据研究员，华尔街的量化交易专家等各种精英成员。微软中国从 加速器项目起就对我们持续支持，通过建立在微软云Azure 上的宽投平台，我们 和微软携手的联合销售加深了共赢合作。对宽投开放的微软机器学习实验室，更 是如虎添翼，在运用金融大数据技术的层面上，为我们增强核心竞争力，也给我 们的客户送去更多战略优势。 在这样的背景下，国信和宽投设定了国信解套宝的长期合作项目，并且已于 4 月初完成了首期实施应用。 周期/节奏 基于金融大数据技术，建立在宽投独特创新的量化交易策略生成平台，国信 光环大数据 光环大数据--大数据培训知名品牌 解套宝项目起始于2016 年7 月的双边探讨。经过数周的需求分析，自我评估， 设计规划，2016 年 8 月底，宽投正式向国信提出解决方案，和持续改进提高这 个强大工具的提议。 一个月后，国信和宽投正式推动这个项目的开发和实施。同年的 11 月底， 宽完投成了设计开发。经过6 周时间，通过和国信的联调，不间断地对历史市场 数据的回测，实时市场的模拟实测，我们进一步地完善了解套宝工具，并把第一 期的实现发布到了生产环境。 客户名称/所属分类 国信证券股份有限公司/量化金融类 任务/ 目标 国信解套宝项目要求维持客户仓位，以量化交易策略主导客户被套仓位进行 交易，降低持仓成本，实现盘活解套。通过对市场进行实时扫描，提取符合各种 预设条件的股票，预警过滤器中发出信号，根据各种组合策略实时计算分析，对 于不同用户的仓位和风控选择，提醒用户或者直接进行交易。 有别于其他国信和宽投合作的投顾量化交易项目，解套宝不单是由投顾提供 投资理念并在宽投平台实现策略设置，而且能通过机器学习市场金融大数据，对 策略进行增强。 该项目具有相当的前瞻意义，由于其灵活性和广泛性，在合理的架构体系下， 可以不断地在各种金融市场，各种产品，各种投资风格方面进行拓宽，并在其深 度和广度进行提高。所以，不仅需要通过对金融大数据的学习和处理归纳出投资 策略，更需要具备螺旋式上升迭代拓展的能力，增加数据量和数据种类，加快数 光环大数据 光环大数据--大数据培训知名品牌 据整理和分析的速度，提高输出结果策略的精度和扩展度。 挑战 对全市场的实时扫描，跨周期的高速分析运算，毋需编程直接实现投资理念， 运用真实市场历史数据回测研究验证投资策略等等，这些对于同行业中非常具有 挑战意义的需求，宽投已经提供成熟的一站式平台服务，在客户中广泛被应用。 这次项目的主要挑战在于用大数据和机器学习发掘发现投资策略。 我们希望通过海量的，不同种类的金融数据，从公司基本面资料，到股票走 向的技术指标，从宏观经济的货币政策到利率变化以及 CPI 等等，从新闻媒体 到社交网站的关注率，通过机器学习，找出强关联数据。再通过数据清理与分析 组合，找出稳定的有操作指导建议的策略。通过强大快速的回测系统，检验机器 学习的结果。