商业银行业务经营与管理ppt课件第十五章 流动性风险管理.pptxVIP

第十五章 流动性风险管理第一节 流动性风险第二节 流动性衡量第三节 流动性风险管理天津工程师范学院商贸系 李秀红 第一节 流动性风险流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其它即时的现金需求而引起的风险。天津工程师范学院商贸系 李秀红 第一节 流动性风险流动性需求一家经营业绩良好的银行应能随时满足存款者的提现需求和投资者的正当贷款需求，也就是说银行需要流动性来满足客户的流动性需求。天津工程师范学院商贸系 李秀红 第一节 流动性风险流动性需求资产的流动性对商业银行至关重要银行资产的流动性综合的反映了银行的应变能力，银行资产的流动性越高，其变现能力也就越强，自然应付突发的客户提现等事件也就越强。天津工程师范学院商贸系 李秀红 第一节 流动性风险流动性需求但是，银行保持高流动性，虽然能满足客户的流动性需求，却减少了收益。银行保留的高流动性资产越多，其机会成本损失就越大。天津工程师范学院商贸系 李秀红 第一节 流动性风险流动性与收益的关系流动性与盈利性流动性风险管理首先要解决的一对矛盾有短期的交替关系，银行的流动性越强，其它条件不变，其股本收益和资产收益越低。天津工程师范学院商贸系 李秀红 第一节 流动性风险流动性与风险的关系流动性风险和信贷风险、利率风险银行存款的大量外流经常是由于贷款出现问题或利率预测不准使银行收益下降而引起的信心不足造成的。天津工程师范学院商贸系 李秀红 第一节 流动性风险流动性与风险的关系流动性风险是银行倒闭的直接原因而流动性风险常常由信贷风险、利率风险引起风险管理是动态的、综合的、系统性的工程天津工程师范学院商贸系 李秀红 第一节 流动性风险银行保持流动性的途径现金资产易变现的证券中小银行多倚重此法“存储”流动性 “购买”流动性拆借资金大银行天津工程师范学院商贸系 李秀红 第二节 流动性衡量衡量流动性的一些具体指标资产流动性指标负债流动性指标流动性缺口指标天津工程师范学院商贸系 李秀红 第二节 流动性衡量流动性资产指标现金指标流动证券比率无风险资产比率同业拆借净值率流动资产比率（现金+同业存款）÷总资产政府债券÷总资产(现金+同业存款+政府债券)÷总资产（同业拆出—同业拆入）÷总资产=(现金+政府债券+同业拆借净值)÷总资产天津工程师范学院商贸系 李秀红 第二节 流动性衡量流动性资产指标能力比率=（贷款+租赁净额）÷总资产该比率实际上是一种负面的流动性指标，比重越低则流动性越强。天津工程师范学院商贸系 李秀红 第二节 流动性衡量流动性负债指标货币市场资产÷货币市场负债游动性货币率短期投资与敏感负债率短期投资比率短期投资÷敏感性负债率(短期同业存款+同业拆出+短期证券)÷总资产天津工程师范学院商贸系 李秀红 第二节 流动性衡量流动性负债指标核心存款÷总资产该比率高，流动性相应较高。核心存款比率存款结构比率活期存款÷定期存款比率越低则稳定性越高，可减少流动性需要。 天津工程师范学院商贸系 李秀红 第二节 流动性衡量流动性缺口指标流动性缺口=资金使用-资金来源缺口为负，则现金流量有盈余。但当盈余过多时，应虑将其应用于新的投资。若缺口为正，必须动用现金储备，变现资产、市 场上购买流动性以填补缺口，以避免流动性危机。 缺口以略小于可立即变现的资产总额为最佳，这样银行的流动性需求就能够得到保障。天津工程师范学院商贸系 李秀红 第三节 流动性风险管理 西方商业银行的流动性管理围绕资产负债表上的流动性缺口展开，因此估计缺口的大小并从商业银行的最大利益出发为满足缺口的需要而筹措资金是流动性管理的全部内容。天津工程师范学院商贸系 李秀红 第三节 流动性风险管理流动性风险管理的目标流动性风险管理的原则适度控制存量适时调节流量相机抉择原则最低成本原则天津工程师范学院商贸系 李秀红 第三节 流动性风险管理制定出合理的流动性计划流动性计划是总体财务计划的重要组成部分。预测未来的流动性缺口。成本/收益分析，选出最优获取方式。制定与整体发展计划相符的长期流动性计划。分解长期计划，形成较短期计划以便于实施。在执行过程中加以修正。天津工程师范学院商贸系 李秀红 第三节 流动性风险管理流动性风险管理教材P286-289天津工程师范学院商贸系 李秀红