金融风险管理期末复习指导.DOC

《金融风险管理》期末复习指导 期末考试题型和分值说明 试题题型包括单项选择题（每题1分，共10分）、多项选择题（每题2分，共10分）、判断题（每题1分，共5分）、计算题（每题15分，共30分）、简答题（每题10分，共30分）、论述题（每题15分，共15分）。终结性考试采用闭卷方式，允许携带计算器。终结性考试试卷几乎每章都有涉及，其中，教材第三、四、五、六、七、九、十三为期末终结性考试重点章，请重点复习。另外，请在学习教材的同时，注意使用形成性考核册和期末复习指导。 （每题1分，共10分）B )。 A．经常账户 B．资本账户 C．非贸易账户 D．长期资本账户 7.（ C ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。 A. 负债管理 B. 资产管理 C. 资产负债管理 D. 商业性贷款” 8、所谓的“存贷款比例”是指（ B ）。 A. 贷款/存款 B. 存款/贷款 C. 存款/（存款+贷款） D.贷款/（存款+贷款） 9．资本乘数等于( )除以总资本后所获得的数值。 A．总负债 B．总权益C．总存款 D．总资产 ．( )是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。 A．回避策略 B．风险监管 C．抑制策略 D．补偿策略．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会( )银行的利 A．增加 B．减少C．不变 D．先增后减 ．保险的数( A )，该法则充分发挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险 A．大数法则 B．独立法则 C．期望法则 D．平均法则 ．( )是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。为了达到这个目的，它主要投 A．股权基金 B．开放基金 C．成长型基金 D．债券基金 ．上世纪50年代，马柯维茨的( C )理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融 A．德尔菲法 B．CART结构分析 C．资产组合选择 D．资本资产定价 ．在到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值，多出来的部分被称作期权的(B )。 A．利率价值 B．时间价值C．超额价值 D．变动价值 ．农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构，贷款构成其主(D )就是信用社风险管理的主要内容。 A．操作风险 B．流动风险 C．利率风险 D．信用风险 ．( D )自由化促使银行追求高利润而不惜承担高风险，容易产生道德风险和市场泡沫， A．汇率 B．资本流动 C．贷款 D．利率 1.( B )是指一个证券公司持有的投资头寸因为市场价格（如股价、利率、汇率等）的不 A．操作风险 B．市场风险 C．信用风险 D．法律风险 1. ( A )， 是指因交易双方元法履约还款或不愿意履行债务而造成债权人损失的可能性. A. 信用风险B.利率风险 c. 操作风险B 政策风险 20. 贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格的关系是( B ). A. 正向相关 B反向相关 C 不相关D.不确定 21. 在贸易融资业务中， 资金可能出现风险的征兆不包括( D )。 A. 信用问题B.操作问题 c. 汇率问题B 利率问题 22. 外债总量管理的常用指标不包括( D )。 A. 负债率B.债务率 C 偿债率B长期债务 23. 目前常用的信用衍生产品不包括( A )。 A.保证B.信用违约期权 c. 信用联系票据 D. 总收益互换 6. 证券公司因交易契约中的一方无法履行业务而产生的风险是〈 B 〉 A. 市场风险B. 信用风险 c. 操作风险D. 法律风险 24. 信用社出现没有偿债能力的可能性的风险是( D ). A. 信用风险B.流动性风险 c. 操作风险 D. 资本金风险 25. 假设现在的1 年期存款利率为20% ，我们想在银行存入一笔钱，使得1 年后连本带息能有900元。那么，我们现在该存入( C )元钱. A. 600 B. 700 C. 750 D. 900 26. 确定风险暴露是否在银行的承受能力之内， 这属于网络银行风险管理中的(A )。 A. 评估风险 B. 管理风险 c. 控制风险