doc附件1 - 建信优化配置混合型证 券投资基金.docVIP

建信优化配置混合型证券投资基金 2010年第4季度报告 2010年12月31日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期： §1 重要提示 §2 基金产品概况 建信优化配置混合 基金主代码 530005 交易代码 530005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年3月1日 报告期末基金份额总额 10,493,043,984.24份 投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。 投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益 657,763,648.59 2.本期利润 1,025,401,844.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0946 4.期末基金资产净值 9,778,820,649.92 5.期末基金份额净值 0.9319 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 10.34% 1.70% 3.46% 1.04% 6.88% 0.66% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 投资管理部总监，本基金基金经理 2007-3-1 - 10 硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入本公司，2006年4月25日至今任建信货币市场基金基金经理，2008年6月25日至今任建信稳定增利基金基金经理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较4.3.3异常交易行为的专项说明 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.2报告期内基金的业绩表现 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济逐步回升与通胀偏高的短期矛盾仍然是目前困扰市场的主要问题。鉴于中国经济的内在特点和长期所积累的治理通胀经验，通胀过高的问题虽然可能会持续一段时间，但在政策组合效果逐步发挥后，物价终会逐步稳定下来。在这一过程中，提高存款准备金率和使用差别存款准备金工具为代表的一系列货币紧缩政策可能会持续。 当前以沪深300为代表的A股的整体估值水平仍然处于比较合理的状态，具备价值支持的蓝筹公司以及在未来有潜力成长为新一代蓝筹公司者都是较好的投资标的。尽管经济环境还存在一些短期问题，但是我们觉得假以时日，长期投资终将获得良好的回报。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 8,587,693,755.65 87.52 其中：股票 8,587,693,755.65 87.52 2 固定收益投资 1,075,463,742.63 10.96 其中：债券 1,075,463,742.63 10.96 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返