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期货研究 日报 股指期货数据报告（第 87 期） 2011 年 6 月 21 日 2011 年 6 月 21 日 摘 要 金融衍生品研究团队 ◆ 期货市场表现 今日股指期货拨云见日，四大合约早盘出现小幅高开，随后维 持窄幅震荡格局。尽管早市尾盘期指重心略有回落，但午后市场做 多动能明显增强，期指一路震荡走高。不过，投资者依旧谨慎，市 郭家骏 场交易量没有显著变化。四大合约总成交155275手，仅相比前一 期货从业编号F0238102 日成交量放大1.39%。涨跌幅方面，四大合约均出现小幅反弹，其 中主力 7 月合约上涨 0.63%，同时 9 月合约与 12 月合约也分别回 021 升0.62及0.57%，新8月合约则上扬了0.74%。持仓方面，合约总 jiajun.guo@ 持仓减少 1928 手至 36849 手；其中主力 7 月合约持仓萎缩 1891 手，同时9月合约与12月合约持仓分别回落40手及6手，唯有8 月合约持仓增加9手。 徐颖 期货从业编号F0245592 ◆ 现货市场表现 021 ying.xu@ 今天现货市场终于止跌反弹，两市早盘受隔夜外围市场走强的 带动双双小幅高开，但受紧张资金面的打压大盘随后震荡下行。不 过早市尾盘煤炭板块率先发力推动股指止跌回升，午后其他个股纷 纷遥相呼应，大盘也一路震荡走高。沪深300收报2909.07点，上 朱玉印 涨34.17点，涨幅1.19%，成交金额501.61亿元(放大10.45%)。 期货从业编号 F0266906 从盘面看，两市个股呈普涨格局，其中水泥、建材、交通工具类股 021 领涨大盘，同时煤化工、锂电池、稀缺资源、纺织服装、化工化纤、 yuying.zhu@ 智能电网、航天军工、旅游酒店等板块也涨势喜人；房地产、机械、 钢铁、煤炭石油、券商、有色金属、保险等权重板块同样表现不错。 唯有稀土永磁板块出现逆势调整。 ◆ 期现套利分析 今日期现两市小幅反弹，近月合约期价贴水局面再现，套利投 资者保持观望。指数复制方面,我们静态的ETF组合跟踪数据显示， 上证 180 与深 100ETF 组合相对指数的偏差为-5.9 点，偏差率为 0.202%；同时上证180、上证50与深100ETF组合相对指数的偏差 为-3.7点，偏差率为0.1276