V1-CFA一级疑难问题汇总.docVIP

伦理 Code and Standards执行的流程 独立客观需要从两方面同时进行评估（实际效果和在别人眼里看来） 为了保证独立客观，研究费用应该如何 什么样的礼物可以收，什么礼物不可以收？判断原则是什么？ 什么是knowingly 口头宣传中的夸大其词算不算misrepresentation 什么样的投资业绩可以保证，什么不能保证 为什么必须向客户披露issure paid research 怎样引用媒体转载 Misconduct的适用范围 个人破产的披露 为了防止Misconduct，公司应该怎么做 Rumors是不是MNI，如果是，应该怎么处理 如果公司拥有MNI，对于自营交易，分为哪两种情况（market maker或risk arbitrage），分别应该如何处理？ 因失误而引起的信息提前发布，算不算公开发布？可以用吗？ 选择外部manager时，应该怎么做？ 在选择sub-advisor时，应该注意什么？ Inter-firm referral需要向雇主和客户披露吗？Inter-department referral？Salesperson promotion？Funds manager promotion？ Portfolio和composite应该使用time-weighted还是asset-weighted？ 数量 货币的时间价值的例题标准化 年金、永续年金公式的推导 bank discount yield, money market yield, EAR的深入研究 经验概率和先验概率的研究 贝叶斯公式的深入研究 正态分布的来源等深入研究 对数正态分布的研究 蒙特卡洛模拟和历史模拟 好的估计量的特征，还有哪些特征，怎样证明？ t-分布的研究 F-分布的研究 卡方分布的研究 非参数检验 经济学 Endogenous variables和exogenous variables，partial equilibrium analysis和general equilibrium analysis查书 生产可能性曲线和投资机会曲线，查书 导致规模经济的主要因素 导致边际收益递减的因素 最小成本与最大利润的决定公式 拐折需求曲线的缺陷是什么 一级、二级和三级价格歧视 National income的计算公式 什么时候AD曲线更平缓 汇率对AD和AS的影响 书中的bank reserve指的是什么？可贷资金？ Headline inflation与core inflation在政策制定中的作用 经济指标查书 预期通胀与未预期通胀对经济造成的成本 货币政策的局限性，查书 BOP账户，查书 货币局制度的问题 财务报表分析 Unusual and infrequent items的深入研究，其与营业外收入以及Extraordinary items的联系与区别 会计估计、会计政策的变换对财务报表的影响的深入研究，可以结合我国CPA考试。 Treasury stock的深入研究。 Lease的深入研究，例子要标准化，先付与后付lease的区别，对财务报表的影响。 DB plan的深入研究，教材内容发生变化。 操纵，粉饰财务报表的手段和发现方式的深入研究。 金融资产重分类的研究 直接法、间接法编制现金流量表的再研究，同样也是CPA的考点。 企业合并报表的深入研究。 公司资产和负债Tax base的确定和计算。 DTA和DTL部分的深入研究。 Revaluation model的深入研究。 Accrual 账户的深入研究。 公司理财 DOL和DTL的图形 Drag on liquidity, pull on liquidity 资金短期投资的策略（passive, active strategy, etc） Float factor查书 Borrowing cost查书 权益 Exchange-trade funds (ETFs) and Exchange-trade notes (ETNs) 有什么不同？p202 Alternative trading system（ATS）简单介绍？p204 计算margin call price的时候，要不要多放一个short的例子帮助学生理解？p210 Pre-trade transparent和post-trade transparent能不能用股票交易的软件解释？0216 Fundamental weighting书上有计算公式，notes无，要不要详细介绍怎么算？p229 Reported anomalies are not violations of market efficiency but are due to the methodologies used in the tests o