经济变量动态关系的时间序列方法研究-重庆理工大学学报.pdfVIP

重庆理工大学学报（社会科学）　　２０１１年第２５卷第６期 经济 ·管理 ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｈｏｎｇｑｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＳｏｃｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ）Ｖｏｌ．２５Ｎｏ．６２０１１ 经济变量动态关系的时间序列方法研究 文书生 （重庆理工大学 经济与贸易学院，重庆　４０００５０） 摘要：阐述了ＧＥＴＳ、ＶＡＲ、ＶＥＣＭ三种时间序列自回归方法的建模程序和对经济变量的预测效 果，并对三种方法各自的优势和缺陷进行了评述。根据实证经验，三种方法各有所长，当不同方 法预测和分析的结果与实际相差太大时，应同时运用多种方法，进而得出综合的结果。 关键词：时间序列；ＧＥＴＳ；ＶＡＲ；ＶＥＣＭ 中图分类号：Ｆ２２４　　　　文献标识码：Ａ 文章编号：１６７４－８４２５（２０１１）０６－００３２－０５ 　　自从时间序列方法成为研究宏观经济问题的 来估计理论关系的数据来源于非均衡状态的现实 主要手段以来，预测和估计经济变量的计量方法 世界，而现有的静态经济理论对动态调整几乎没 日益增多，以自回归形式出现的就有：ＧＥＴＳ，Ｅｎ 有任何解释作用。这种冲突在过去通常用随意的 ｇｌｅ－Ｇｒａｎｇｅｒ（１９８７）的两步程序法，Ｐｈｉｌｉｐｓ—ｈａｎ 滞后结构，如误差纠正和Ａｌｍｏｎ滞后来解决。后 ｓｅｎ（１９９０）全面修改的 ＯＬＳ估计法，Ｐｅｓａｒａｎ和 来，Ｓａｒａｇａｎ教授认为正确的方法应该是使用数据 Ｓｈｉｎ（１９９５）的边界检验法，ＶＡＲ，ＶＥＣＭ等。目前， 来确定动态调整结构以便它能符合数据生成过程 西方国家主要采用 ＧＥＴＳ，ＶＡＲ，ＶＥＣＭ三种方法 （ＤＧＰ）。这是一个有效地协调理论与数据之间存 来研究和估计宏观经济变量的长期和短期关系。 在冲突的方法。用一个简单的例子来说明ＧＥＴＳ， 国内学者运用这三种方法研究我国的经济和金融 假设研究理论的内容是消费（Ｃ）和收入（Ｙ）之间 问题的现象也日渐增多。这三种研究方法在统计 存在下列关系， 技术和模型描述上都有很多相似的地方，但它们 Ｃ＝ ＋ Ｙ （１） α α ０ １ 在模型产生的方法论上存在很大的争论，因此在 　　由于是均衡关系，与数据生成过程 ＤＧＰ相吻 实证中会给研究者带来选择的困惑。本文根据国 合的动态调整方程开始用一般的、详细的模式进 内外的一些相关资料和研究经验对这三种方法从 行有哪些信誉好的足球投注网站。这个初始的一般模式被称为广义非限制 方法论角度加以探讨。 模型（ＧＵＭ）。一个优化的广义非限制模型可以表 示为： 一、经济变量动态关系的ＧＥＴＳ方法 ｎ ｎ ΔＣ ＝ βΔＣ ＋ βΔＹ ＋ ｔ ∑ｃｉ ｔ－ｉ ∑ｙｉ ｔ－ｉ ｉ＝１ ｉ＝１ （Ｃ － － ｙ ） （２） λ α α ＧＥＴＳ方