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小额贷款公司风险管理 目 录一、风险基础知识二、小贷公司面临的主要风险三、小贷公司风险管理风险基础知识风险基础知识 “风险”一词的由来，最为普遍的一种说法是，在远古时期，以打鱼捕捞为生的渔民们，每次出海前都要祈祷，祈求神灵保佑自己能够平安归来，其中主要的祈祷内容就是让神灵保佑自己在出海时能够风平浪静、满载而归；他们在长期的捕捞实践中，深深的体会到“风”给他们带来的无法预测无法确定的危险，他们认识到，在出海捕捞打鱼的生活中，“风”即意味着“险”，因此有了“风险”一词的由来。 风险基础知识C. A. Williams（1985）将风险定义为在给定的条件和某一特定的时期，未来结果的变动；MarchShapira认为风险是事物可能结果的不确定性，可由收益分布的方差测度；A. H. Mowbray (1995)称风险为不确定性；Brnmiley认为风险是公司收入流的不确定性；风险基础知识风险的核心含义： 未来结果的不确定性或损失风险基础知识风险度量包括： 损失的概率 可能损失的数量 损失的易变性风险基础知识管理层应该怎样理解风险R eturn（收益）：对于我们承担的风险，我们会得到可接受的收益吗？I mmunization（免疫）：为了最小化不利的一面，应该怎样进行控制 ？ S ystems（系统）：我们是否适合的系统去追踪和计量风险？ K nowledge（知识）： 我们有适当的人员和技巧来进行有效的风险管理吗？小贷公司面临的主要风险小贷公司面临的主要风险战略风险 合规风险 信用风险 操作风险 市场风险小贷公司面临的主要风险——战略风险我们想把小贷公司建成什么样的一个公司？想朝哪个方向发展？想服务于哪一类客户？这些问题将从根本上决定小贷公司面临什么样的风险？建立什么样的风险管理架构？采用什么样的防范风险手段？如何进行风险补偿？小贷公司面临的主要风险——战略风险俞正声：急于求成是历史上重大错误的主要原因我们想问题、办事情，必须从实际出发，不提不切实际的口号和要求，不作不切实际的承诺。急于求成是历史上重大错误的主要原因之一，也是当前许多问题的重要思想因素。要从自身实际出发，寻求适合自己情况的发展道路，不跟风、不攀比、不急躁。小贷公司面临的主要风险——合规风险 “四条红线”一、不得非法吸储二、不得暴力收贷 三、不得发放高利贷四、不得偷税漏税小贷公司面临的主要风险——信用风险信用风险又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。信用风险是小贷公司面临的主要风险小贷公司面临的主要风险——操作风险操作风险是指：由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或由于外部事件造成损失的风险。 办理业务或内部管理出了差错 法律文书有漏洞 内部人员监守自盗 外部人员欺诈得手 电子系统硬件软件发生故障等操作风险小贷公司面临的主要风险——市场风险市场风险是指在市场交易中利率、汇率、价格的变化和波动，可能导致所持有投资组合或金融资产产生的损失。计算市场风险的方法主要是在险价值（VaR），它是在正常的市场条件和给定的置信水平（通常为99%）上，在给定的持有期间内，某一投资组合预期可能发生的最大损失。小贷公司风险管理小贷公司风险管理成功的风险管理在于平衡：风险和回报和平衡科学和艺术的平衡管理过程和人的素质的平衡风险管理就是讲求平衡的艺术小贷公司风险管理——定义风险管理是指面临风险者进行风险识别、风险预估、风险评价、风险控制，以减少风险负面影响的决策及行动过程。小贷公司风险管理——原则风险管理原则：　一、强调事前管理　二、数量化佐证以衡量风险程度　三、预设最坏的情境　四、弹性化调整风险管理总的原则是：以最小的成本获得最大的保障。小贷公司风险管理——目标风险管理的最终目标：要确保风险的水平始终在某一可接受的范围内。风险管理目标可测可控可承受小贷公司风险管理——管理过程风险管理过程的三步曲：有效的风险管理过程第一步：意识风险；第二步：计量风险； 第三步：控制风险。 小贷公司风险管理——管理过程提升风险意识是任何风险管理 过程的出发点确保每一位员工都能够做到■积极主动地为公司识别主要的风险； ■严肃认真地思考他或她所负责的风险会产生的后果； ■上传下达风险以保证引起了其他员工的注意小贷公司风险管理——管理过程培育风险意识的关键手段： 1、最高层定调 2、提出恰当的问题 3、设立风险分类 4、提供训练和教育 5、把风险与补偿联系起来小贷公司风险管理——管理过程风险计量“你不可能管理你不能计量的东西”小贷公司风险管理——管理过程风险计量的关键要素：损失事件管理评估风险指标小贷公司风险管理——管理过程风险控制：对风险采取的措施(即风险控制) 1、回避