资金曲线管理.pptVIP

内容简介 如何了解自己的交易绩效 盈利和亏损的秘密 资金增长和控制缩水的方法 如何了解自己的交易绩效 交易者容易把注意力集中在局部，忽略了整体 局部焦点——进、出场位置；交易策略；单笔交易绩效等等 局部聚焦虽然有利于单个交易环节的执行，但是难以避免的会忽略一个时期内整体交易绩效的关注。这会导致交易者的目标越来越小，节奏越来越快，最后限于不断亏损的境地。 如何了解整体——经常关照自己的资金账户，看看资金是增长了，还是下滑了；是如何增长和下滑的。通过对账户资金的波动分析，可以了解自己的整体交易状况。 资金曲线图 定时记录下自己交易账户的资金数值，一定阶段后就可以构成一条曲线图，这就是资金曲线图。 资金曲线图中包含了输钱的秘密 注意观察资金曲线的下跌特征？ 造成资金曲线下跌有两个原因——一个是单次的大幅度亏损；一个是密集连续的小幅度亏损。 想一想——大幅度亏损是怎样造成的？密集连续亏损又是怎样造成的？ 造成资金曲线下滑的原因 大幅亏损——忽略风险控制的结果。有两个方面的表现，一个是没有设置止损或止损设得太宽，到出场时绝对亏损幅度较大；第二个是交易头寸仓位过重，即使是小止损幅度，过大的头寸比例也会带来大幅的资金损失。这个相当于海里的大鲨鱼，咬中一口就重伤。 密集的连续亏损——原因比较复杂，包括了技术、系统、状态、运气等等因素。技术和系统上说就是和行情相违背，出现连续的亏损；状态和运气则属于主观因素，一如开头所说，交易目标越来越小，状态越来越差，也会导致密集连续亏损。这个相当于河里的水虎鱼，一条只是挠痒，一群来也可以缺胳膊断腿。 事物的反面往往也是正面——资金增长的秘密 注意观察资金曲线增长的特征？ 造成资金增长的秘密——正好是资金缩水特征的反面，即单次的大幅盈利，或密集连续的小幅盈利 思考——大幅盈利和连续小幅盈利的产生原因 资金增长的根本原因 获得大幅盈利——要么通过抓到幅度足够大的价格波动获得大幅利润；要么通过使用足够大比例的仓位抓到幅度不大的价格波动来获得大幅利润。 连续密集的盈利——使用高成功率的交易方法；迅速的了结获利头寸。这同样涉及到技术系统、交易状态和运气的因素。 资金增长的答案 如何使我们的资金账户保持稳定增长——使资金上涨的幅度大于资金下滑的幅度，或者使资金上涨的时间长于资金下滑的时间 资金稳定增长的几种方式——连续密集小亏损中夹杂着单笔或连续几笔的大幅盈利（趋势交易策略）；连续密集小盈利中夹杂着偶尔的大幅亏损（短线交易策略）。 交易中需要注意的问题 避免大亏损——注意风险控制，止损幅度不要太大，交易头寸的比例要适当（2%原则） 避免密集连续亏损——一旦发现交易出现连续亏损的状态，应主动停止交易，以打破密集连续亏损期的运气、状态等不可控因素。停止交易后以保守风险进行试单，出现连续两次盈利后可恢复原来的风险水平。如果还是连续亏损，则应审视交易系统和执行是否有问题。 抓取大盈利——这个对于资金增长来说是必须和重要的一环，如果在交易过程中没有获得大盈利，资金出现跳跃式增长的可能性小，同时也难以摆脱资金下滑的趋势，从而资金增长的难度也会增大。 充分利用连续盈利——资金增长速度最快的阶段就是连续大幅盈利阶段。如何更多的获得连续盈利的机会，除了运气成分，使用高胜算的交易系统交易成功几率较高的交易机会是不二法则。“重质不重量”就是这个意思。 谢 谢 鑫中天投资管理工作室 主讲：李昕 QQ关注自己的资金账户 ——资金管理杂谈（一）