大学生信用评价数模论文.docVIP

福建农林大学计算机与信息学院 （数学类课程） 课程论文报告 课程名称： 数学模型 课程论文题目： 大学生信用卡信用风险评价模型 姓 名： 系： 专 业： 年 级： 级 学 号： 指导教师： 职 称： 副教授 2011年 12 月30日 目 录 摘 要 1 关键字 1 一、问题重述 2 1.1问题背景 2 1.2数据来源 2 二、问题分析 2 2.1当代大学生信用卡基本状况 2 2.2研究意义 2 2.3信用卡信用指标的选取原则 3 2.4 研究目的 3 三、模型假设 4 四、符号约定 4 五、模型建立与求解 4 5.1大学生信用风险评价指标体系的模型 4 5.1.1 层次分析法 5 5.1.2 层次模型建立 5 5.1.3 构造成对比较矩阵 6 5.1.4 矩阵一致性检验 7 5.1.5 可信度评分模型 9 5.2 信用阈值的选取 9 六、模型的检验与分析 12 七、结论和模型的评价 12 7.1层次分析法的优点 12 7.2 结论 12 参考文献 13 附 录 14 大学生信用卡信用风险评价模型析 摘要：信用卡作为新兴的支付工具和信用手段，以其支付结算、消费信贷和使用方便等特点，广受消费者欢迎。伴随着2006年12月11日中国金融市场的全面开放，国内商业银行加大了发行信用卡的力度，大学校园是众多银行抢占的重要信用卡市场之一。 问题分析，本文通过分析了国内外大学生信用卡信用评价的研究的现状和不足；探讨了建立大学生信用指标体系的原则和方法；总结前人的基础上建立了一套包括学生基本情况、学校概况、个人素质、经济来源、诚信行为5大类和包括性别、考试作弊行为等18个指标的大学生信用卡信用风险评价指标体系；运用层次分析法（analytic hierarchy process，AHP)，结合专家意见，确定了各指标的权重；依据模糊数学隶属度的原理，建立了各项指标的评分函数，最终建立了个人信用卡信用风险评价模型，并确定了其信用评分的阈值。解决了以往信用分级缺乏依据的问题。 关键字：信用评价指标体系；隶属度原理；层次分析法；信用阈值 一、问题重述 1.1问题背景 随着中国金融体制改革的深化、金融脱媒化现象日趋明显和金融领域的全面对外开 放，商业银行来自存贷款利差的传统利润空间越来越小，银行业正在经历着深刻的变革。 而加快发展银行中间业务、拓展盈利渠道，也就成为中国银行业的必然选择。以信用卡为代表的个人消费信贷业务则是最佳选择，而《中国统计年鉴2010》数据显示，截止2009年底，我国普通高校在校生人数2144.657万人。《》 2.2研究意义 从世界范围来看，信用卡的快速发展一方面促进了经济的繁荣，但同时也伴随着巨大的风险。据统计，2003～2007年美国信用卡债务违约率约为4．4％(逾期30天年10月下旬，美国媒体援引分析人士的预测称，在今后一年半的时间里，美国信用卡行业总体来看可能至少还要损失550亿美元。当时，美国信用卡行业因违约导致的亏损占信用卡未偿还债务总额的比例为5．5％，预计这一比例还可能进一步超过2001年互联网泡沫破裂后出现的7．9%。尽管国际上存在多种多样成熟的信用评价方法，但是不一定适用于我国。我们应博采众长，甄选合适的科学方法来确定有效指标，并建立适合我国国情的评价模型来解决信用风险问题。因此对大学生信用卡进行信用评价体系研究，具有很强的现实意义。这一研究有助于加强发卡行对大学生信用卡业务信用风险的控制，完善大学生信用卡的经营和管理；有助于提高发卡行在大学生信用卡业务上的盈利能力，在有效降低大学生信用风险的基础上，获得较高的信用卡收益；有助于提高信用卡发卡行的抗风险能力，促进其进一步拓展其他的信用卡细分市场；有助于信用卡发卡行为将来培养优良的信用卡客户，通过获取优良客户资源来赢得未来的市场竞争。 2.3 信用评价指标的选取原则 (1)科学性原则。指标体系应以科学理论为指导，以客观系统内部因素及它们之间的本质联系为依据，定性和定量相结合，正确反映评价模型整体和内部相互关系的数量特征。定量指标注意绝对量和相对量结合使用，绝对量反映总量和规模、相对量反映强度和密度；定性指标可作适当量化处理。尽量做到以量化研究为主，同时考虑专家知识与经验，便于建模综合评价。 (2)全面性原则。指标体系应能反映待评个人信用信息的综合情况，指标体系的全面性评价功能应大于各分指标的简单总和。同时指标体系还要尽量满足综合评价的相关性要求，既要全面反映贷款申请人的各方面的特征，又要尽量避免指标问的重叠。 (3)简明性原则。指标体系应该是复杂系统的一种简化，必须注意指标体系的简明精炼，简便易行，要抓住重点，防止指标多而杂，要注重