净利息收入与敏感性缺口和利率变动关系.pptVIP

净利息收入与敏感性缺口和利率变动关系表 * 边际成本：150×10%－80×8%=8.6万 边际成本率：8.6÷(150－80)=12% 边际成本MC＝新利率×以新利率筹集的总资金—旧利率 ×以旧利率筹集的总资金 边际成本率＝ 边际成本/ 筹集的新增资金额 1、某银行通过8％的存款利率可吸引80万存款，如果提供10%的利率，可筹集150万存款，计算边际成本（率）？ 2、假定某银行游动性货币负债、脆弱性货币负债和稳定性货币负债分别为1000万元、2000万元、3000万元，银行应保持的流动性准备分别为95%、30%和15%，法定存款准备金比率为10%，该行新增贷款预计为5000万元，流动性准备为100%，请计算： （1）该银行的法定存款准备金 （2）该银行的负债流动性需求和贷款流动性需求 （3）该银行的流动性总需求 流动性总需求= 负债流动性需求 + 贷款流动性需求 =95%×（游动性负债－法定准备金）+30%×（脆弱性负债－法定准备金）+15%×（稳定性负债－法定准备金）+100%×预计新增贷款 负债流动性准备=95%×（游动性负债－法定准备金）+30%×（脆弱性负债－法定准备金）+15%×（稳定性负债－法定准备金） （1）该银行的法定存款准备金 （1000+2000+3000）×10%=600万 （2）负债流动性需求：95%×（1000-1000×10%）+30%×（2000-2000×10%）+15%×（3000-3000×10%）=1800万 贷款流动性需求：5000×100%=5000万 （3）该银行的流动性总需求1800+5000=6800万 3 、 A银行于2010年3月5日卖出一个FRA（3×6）利率为 2％的合约给B银行。合约规定卖出者A银行，购买者B银行，合约金额为1000万美元,交割日和利率确定日均为2010年6月5日，到期日2010年9月5日，参照利率为LIBID，FRA的价格是2％P.A（OVER360DAYSBASIS，结果保留小数点后两位）。请计算： （1）合约天数 （2）?若2010年6月5 日 LIBID上涨为3 ％，请计算利率差和结算金额 （3）确定在2010年9月5 日，到底应该由谁支付结算金额 3 、 A银行于2010年3月5日卖出一个FRA（3×6）利率为 2％的合约给B银行。合约规定卖出者A银行，购买者B银行，合约金额为1000万美元,交割日和利率确定日均为2010年6月5日，到期日2010年9月5日，参照利率为LIBID，FRA的价格是2％P.A（OVER360DAYSBASIS，结果保留小数点后两位）。 交易日 借贷开始日 到期日 2010.3.5 2010.6.5 2010.9.5 A B 2% 1000万美元 算头不算尾/算尾不算头 合约天数： 2010.6.5—2010.9.5 6月：30－5=25天 7月：31 8月：31天 9月：5天 92天 （1）合约天数 （2）?若2010年6月5 日 LIBID上涨为3 ％，请计算利率差和结算金额 利率差＝参照利率－协议利率 =3% －2%=1% 本金额×利率差× 实际天数 360/365 1＋参照利率× 实际天数 360/365 结算金额A＝ 1000万× （3％－2％）×92/360 1＋3％ ×92/360 2.56 1.01 ＝ ＝2.53万元 （3）确定在2010年9月5 日，到底应该由谁支付结算金额 当A＞0时，由卖方向买方支付 当A＜0时，由买方向卖方支付 2010年6月5日，A银行向B银行支付2.53万元 4、已知某商业银行未来一个月将要到期的资产为500万元，将要到期的负债为600万元，该银行预测未来利率将上升1%，请计算： （1）利率敏感性缺口和利率敏感性比率（结果保留小数点后两位） （2）利率的上升对该银行净利息收入有何影响，影响额是多少。 利率敏感性缺口（GAP）＝利率敏感资产（RSA）－利率敏 感负债（RSL） 利率敏感资产RSA