第19章线性规划.pdfVIP

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2017-11-15 发布于天津
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第19章线性规划

第19章线性规划 • 优化分析 • 古典 • 数学规划 • 内容 •线性规划示例 •模型表示 •凸集合与线性规划 •数学规划求解 – 单纯形法–求极点 – 单纯形法–求最优极点 – 单纯形法讨论 © 2004Ming-Heng/ITQuant © 2004 - /ITQuant 一般的优化问题 n /otc/Guide/OptWeb/ © 2004Ming-Heng/ITQuant © 2004 - /ITQuant 19.1线性规划的示例 n 投资风险控制 •给定n种金融资产 •限定投资组合风险 •求融资分配的比例 n n r max { p r }, p 1 i i i p i i1 i1 such that for the given const, 1 VaR r F a r F r a a ( ) r ( ) inf{ | r { } } const r the expectional returns of i th asset i stochastic process 、random variable ；non - random © 2004Ming-Heng/ITQuant © 2004 - /ITQuant 19.1线性规划示例-续 n 生产问题 •N种最终产品,M种生产要素， •x–生产要素I用于产生产品j的数量 ij •生产函数 max imize n n z p y p f (x1 , x2 , L, x ) i1 i i i1 i i j j mj such that n xij xi , i 1,2, L, m j 1 where, f i ( ) is a production function for final goods i and , , , are not choice variables but parameters x x L x 1 2 m © 2004Ming-Heng/ITQuant © 2004 - /ITQuant 19.1线性规划的图解法 n 见附程序 © 2004Ming-Heng/ITQuant © 2004 - /ITQuant 19.1线性规划要素 n 目标函数 •Maximize