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第7章_卡尔曼滤波-(简化版)-修改版
第7章 卡尔曼滤波
UESTC 何子述 1
海基
导弹
拦截
示意
图
2 何子述UESTC
•本章要回答的问题是：采用迭代方法直接利用观
测数据进行运算，可得到原系统状态向量的估计。
•介绍新息过程的概念
•然后导出卡尔曼滤波算法，讨论其统计性能和推
广
•介绍卡尔曼滤波在目标跟踪等方面的应用
UESTC 何子述 3
7.1 基于新息过程的递归最小均方误差估计
7.1.1 标量新息过程及其性质
z n z n -1 z n -2 z 1
( ) ( ) ( ) ()
-11 -11 -11
zZ zZ zZ
* * * d n =z n
w w w ( ) ( )
n -1 n -2 1
ˆ
d n
( )
a n =e n
( ) ( )
图7.1.1 n -1 阶线性预测器结构
UESTC 何子述 4
在n时刻，预测误差为
H
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