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上证50ETF期权行权结算专题介绍——缪路遥中国结算上海分公司
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 上证50ETF期权行权结算专题介绍 缪路遥| 中国结算上海分公司 上证50ETF期权行权结算专题介绍 1 •行权结算流程 2 •行权日终处理 3 •行权风险控制 4 •注意事项 1、行权结算流程 结算原则 有效性 配对与 权利金 行权交 维保收 行权申报 检查 清算 交收 收 取 1、行权结算流程 行权申报 有效性 配对与 权利金 行权交 维保收 行权申报 检查 清算 交收 收 取 1、行权结算流程 有效性检查 有效性 配对与 权利金 行权交 维保收 行权申报 检查 清算 交收 收 取 1、行权结算流程 配对与清算 有效性 配对与 权利金 行权交 维保收 行权申报 检查 清算 交收 收 取 1、行权结算流程 配对与清算：行权指派 例1 义务方 甲 乙 丙 丁 净持仓 1700 2500 1900 1900 1700×0.897 2500×0.897 1900×0.897 1900×0.897 按比例指派 =1524.9 =2242.5 =1704.3 =1704.3 按比例指派所得张数 1524 2242 1704 1704 尾数 0.9 0.5 0.3 0.3 零头按尾数大小指派 1 1 0 0 所得张数 总指派张数 1525 2243 1704 1704 1、行权结算流程 权利金交收 有效性 配对与 权利金 行权交 维保收 行权申报 检查 清算 交收 收 取 衍生品保证金账户 资金使用顺序 1、行权结算流程 行权交收 有效性 配对与 权利金 行权交 维保收 行权申报 检查 清算 交收 收 取 1、行权结算流程 行权交收：按比例释放 E+1日日终结 维持保证金 维持保证金 可用于行权 例2
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