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股收益率高阶矩风险的产生机制检验-中国管理科学.pdfVIP

股收益率高阶矩风险的产生机制检验-中国管理科学.pdf

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    第卷第期中国管理科学年月文章编号股市收益率高阶矩风险的产生机制检验方立兵曾勇南京大学工程管理学院江苏南京电子科技大学经济与管理学院四川成都摘要通过对现有理论文献的梳理提炼了五个较为典型的关于高阶矩风险产生机制的理论假设然后基于时变高阶矩建模思想将这五个假设统一于同一个计量框架并进行综合地实证检验以期发掘具有占优作用的理论解释以沪深股市收益率为样本研究发现在这五个假设中仅波动率反馈效应和利空信息揭示效应获得显著的实证支持进一步分析指出这两种效应会同时引起偏度和峰度风险因而是高阶矩风险的主要产生机制

    第 卷 第 期 中国管理科学 年 月

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