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《风险管理基础》教学大纲 ? 一、课程基本信息 课 程 编 号 0608622 其它中文名称 ? 课程英文名称 ?Foundations of Risk Management 课 程 类 别 专业选修课 适 用 专 业 ?金融学专业 先修课程 货币银行学, 经济计量学, 金融工程导论 学分学 2学分,共32学时其中理论课学时，实验学时 ?闭卷考试 成绩评定方法 平时20% 期中0% 期末70% 实验10% 大纲撰写人及日期 王永巧于2006年3月修订 课 程 简 介 风险管理的目的是为风险决策提供依据以及借助各种风险分析和控制方法，以最小投资谋取最大保障的管理活动。本课程将结合我国风险管理实践情况，系统的介绍风险管理的基本理论，培养学生的风险管理理念，主要内容包括：风险及风险管理概述，风险管理目标与组织，风险的识别、量化、估计、评价和控制的原则、方法、技术，风险控制工具和风险财务工具的选择，风险管理决策的原则、方法等。 建 议 教 材 许谨良 参 考 [1] Michel Crouhy, Dan Galai Robert Mark著，曾刚等译.风险管理. (第2版) .中国财政经济出版社,2005 [2]（美）霍伊特（Hoyt, R.E.）等.风险管理和保险.（第11版）影印本.北京大学出版社,2003 [3] 郑子云,司徒永富.企业风险管理. (第1版) .商务印书馆,2002 [4] 谭庆琏张庆寿周升业等中国金融出版社1994 [5] 杨梅英北京航空航天大学出版社 二、课程的对象和性质 风险管理是金融学专业的专业选修课。风险管理的目的是为风险决策提供依据以及借助各种风险分析和控制方法，以最小投资谋取最大保障的管理活动。本课程将结合我国风险管理实践情况，系统的介绍风险管理的基本理论，培养学生的风险管理理念，主要内容包括：风险及风险管理概述，风险管理目标与组织，风险的识别、量化、估计、评价和控制的原则、方法、技术，风险控制工具和风险财务工具的选择，风险管理决策的原则、方法，风险管理信息系统的分析、设计和实施，案例分析等。它是一门基于理论，注重实务，突出对风险辨识、评估和决策等定量分析方法的理解的学科，需以概率论、数理统计、计量经济学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。 三、课程的教学目的和要求 通过本课程教学，应使学生掌握风险管理的基本理论和方法，为实际工作提供专业基础知识和理论指导。了解风险管理的基本概念、性质、原理、特点；掌握风险分析各阶段包括风险辨识、风险估计和风险评价的任务和方法，理解并区分众多的风险分析方法；在理解风险分析基本理论和方法的基础上，掌握各种风险控制工具和风险财务工具的作用、实施方法；在掌握风险分析和风险管理工具的基础上，了解风险管理决策的内涵、原则、决策中常用的技术方法，以及各种风险管理工具的优化组合。运用风险管理方法分析和解决实际问题。 四、授课方法 在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂讲授与课堂讨论相结合的方式，并以少量试验演示为辅助，加深对风险管理基础理论的认识。 五、理论教学内容与基本要求（含学时分配） 第一章 风险概述 课时安排：2课时 教学要求：本章要求掌握风险及与风险有关的几个概念。理解各种风险分类的方法。了解风险的属性和基本特征。 教学重点和难点：本章教学重点是风险的含义、风险的分类及风险的形成。教学难点是风险的形成。 教学内容： 第一节: 风险的含义及其特征 1.风险的含义 2.风险的特征 3.风险的主要术语:风险因素, 风险事实, 风险主体, 风险环境, 风险来源, 风险损失,风险效应 第二节: 风险的分类 1.绝对风险与相对风险 2.自然风险语人为风险 3.外生风险与内生风险 4.直接风险与间接风险 5.系统风险与非系统风险 6.可控风险与不可控风险 第三节: 风险的形成 1.风险的形成过程 2.风险形成的基本模式 3.风险形成的关键环节 第四节: 风险的危害 1.风险危害的主要表现 2.风险危害的后果 第二章 风险管理概述及研究方法论 课时安排：2课时 教学要求：本章要求掌握风险管理的基本程序。理解风险管理涵义、工作范围。了解风险管理的起源和发展。 教学重点和难点：本章教学重点是风险管理的基本程序。教学难点是风险涵义的理解。 教学内容： 第一节：风险管理的起源与发展 1.风险管理思维的演变 2.目前风险管理领域理论研究的几个方向 第二节：风险管理的概念和原理 1.风险管理概念和涵义 2.风险管理的工作范围 3.风险管理有关的专业组织和资格考试 第三节: 风险管理过程 1.风险管理的目标 2.风险管理的基本程序 3.风险管理工作的组织实施 第三章 风险辨识 课时安排：3课时 教学要求：本章要求掌握