基于压力测试的我国某商业银行房贷违约率评估_孙玉莹.pdfVIP

第 卷第 期 系统工程理论与实践 年 月 一 文章编号： 中图分类号： 文献标志码： 试的 国 违 基 我 业 评 于压 测 某商 银行房贷 约率 估 孙玉莹 、 闫 妍 ， 中 国科 系 统科 研 北 国 院大 北 学 院 数学与 学 究 院， 京 中 科学 学 管理学院， 京 国 信 心 家 息 中 ， 北京 运 量 量误差 正 银 摘 要 用 带外 生变 的 自 回 归 模型和 向 修 模型对房价 跌背景 下商业 行 的不 良贷 下 款率 问题进行 了 研究 以房地产不 良贷款率度量信用风险， 以居 民消费价格指数、 贷款利率、 商品 平 汇 德利差 义货币供 量作 压 变 量， 立 了 适 贷压 房 均销售价格、 率、 仿泰 和广 应 为 指标 建 合 的房 品 试模 型 在贷款利率上 、 商 房销售价格下跌 的压 情境下， 分别 预测 了房 地产不 良贷款率 的 测 升 证结 表明， 在压 情 下， 不 良贷款率先急剧上升， 后逐 降低 趋于 ， 在影 变化路径 实 果 景 然 渐 并 稳定 不 程 最强 间 最长 响 因素 中， 房价对房地产 良贷款率 的影 响 度 ， 持续 时 关 生 量 回 归 向 误差 正 ； 差 键词 压 测试 不 良贷款率； 带外 变 的 自 模型； 量 修 模型 仿泰德利 ； ， 引言 受美 次 危机的 击， 我国实行宽松的 币 策 的 政 ， 有效地 制了宏观经 年末， 国 贷 冲 货 政 和积极 财政 策 遏 恶 通 胀和 产价 ， 七 贷款 付 济形势的 化， 但同时也诱发了 货膨 资 格泡沫