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微观结构风险平价策略及其在投资管理中的运用高见尹小兵摩根士丹利华鑫基金管理公司广东深圳宁波坤健资产管理有限公司浙江宁波摘要风险平价策略在国外投资组合管理中流行近年来正逐步引入国内证券市场本文对该策略进行了分析介绍并用中国股票和债券市场数据年对该策略进行测试测试结果显示该策略优于传统的股票债券的固定比例策略在收益基本相同的情况下风险平价策略的波动性仅约为传统策略的夏普比率为传统策略的倍测试也证实了和传统策略损失来源集中于股票不同风险平价策略损失来源的分布更为均衡关键词风险平价策略风险贡献比例投资组
微观结构 风险平价策略及其在投资管理中的运用 1 2 高见 尹小兵 (1. 摩根士丹利华鑫基金管理公司，广东 深圳 518000；2. 宁波坤健资产管理有限公司，浙江 宁波 315000) 摘要：风险平价策略在国外投资组合管理中流行，近年来正逐步引入国内证券市场。本文对该策略进行了分析、介绍，
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