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附件2 银行间市场外汇衍生产品交易冲销细则 为进一步规范银行间市场外汇衍生产品交易冲销业务（以下简称“冲销业务”），保障参与机构的合法权益，中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）根据国家外汇管理局相关文件精神和《银行间市场外汇衍生产品交易规则》，制定本细则。 1. 业务开通 1.1 拟参加冲销业务的机构向交易中心提交申请表（附1）和签署《中国外汇交易中心计算服务协议》。 1.2交易中心将书面通知参与机构服务开通日期，通过中国货币网（）或交易中心系统不时更新参与机构名单。 1.3 交易中心通过交易后处理平台等系统（以下简称“系统”）办理冲销业务。参与机构应做好系统联网、测试、参数设置和内部授权等准备工作。 1.4 参与机构的任何用户在系统中开展的冲销行为，均视为已经获得其所在参与机构的充分、有效和完整授权。 参与机构签字并提交的任何冲销结果确认文件等对参与机构具有法律约束力，参与机构应严格据此与对手方履行收付义务。 2. 多边冲销流程 2.1 确定冲销参与机构和冲销日 交易中心根据市场情况和参与机构报名情况确定冲销日（以下简称“T日”），于T-3日17:30前通知参与机构参加本轮冲销的机构名单和时间安排。 2.2 确定待冲销交易和约束条件 交易中心于T-2日10:00前通过电子邮件向参与机构发送其可冲销的存续交易。 参与机构于T-2日17:00前按照规定格式向交易中心提交其确定参与本轮冲销交易的交易编号和约束条件等信息。约束条件包括但不限于总现金流约束和冲销交易笔数上限。总现金流约束是指参与机构设定的本轮冲销结束后其愿意收、付的最大现金值。 2.3 计算冲销结果 交易中心根据基准曲线数据和参与机构提交的交易数据、约束条件等信息，于T-1日计算本轮冲销的冲销结果。基准曲线包括但不限于交易中心发布的利率互换定盘（收盘）曲线、外汇掉期曲线、货币掉期曲线和美元隐含利率曲线。 2.4 冲销结果确认 交易中心于T日9:30前通过电子邮件向参与机构发送本轮冲销计算结果。 参与机构须于T日14:00前核对冲销计算结果、按交易中心指定的方式提交冲销结果确认文件（附2）。 2.5 冲销结果生效或失败 若所有参与机构均于T日14:00前提交冲销结果确认文件，本轮冲销结果即时生效，交易中心于当日15:00前通过电子邮件发布冲销结果生效通知。冲销结果生效之后，参与机构可通过交易后处理平台下载冲销结果等数据。 因任何原因致使参与机构未在T日14:00 前确认冲销结果的，交易中心通知本轮冲销结束，本轮冲销不对任何参与机构发生效力。 2.6 冲销结果履行 冲销结果生效后，双边自行清算或退出上海清算所集中清算的被冲销交易，参与机构应于T+2日内根据冲销结果明细履行收付义务。 2.7 冲销推迟 如遇市场剧烈波动等异常情况，交易中心有权推迟冲销日，推迟时间最多不超过10个工作日。 如需推迟，交易中心将重新设定冲销日（T 日）并通知参与机构，参与机构提交的合约仍然有效，参与机构应按调整后的 T 日完成冲销后续工作。 3. 双边冲销流程 3.1 参与机构可通过交易中心或自行开展双边冲销业务。 3.2 通过交易中心系统办理双边冲销业务的，双边冲销流程参照多边冲销业务流程执行。 3.3 交易双方自行开展双边冲销业务的，应于双边冲销日当日向交易中心提交双边冲销备案表（附3）报备冲销结果等信息。 4. 附则 4.1 除非本细则另有规定，冲销、参与机构、冲销日、约束条件、全部冲销、部分冲销等定义均适用《银行间市场外汇衍生产品交易冲销规则》的规定。 4.2 本细则的解释权和修改权属于交易中心。交易中心将在不作特定通知的情况下，根据市场发展变化、市场建议、系统升级等情况不定期更新或修订本细则及附件并及时公布必威体育精装版版本，并对必威体育精装版版本的修订情况进行说明。 4.3 本细则自发布之日起生效。 附1 银行间市场外汇衍生产品交易冲销服务申请表 机构全称 通讯地址 邮编 申请品种 □外汇远期 □外汇掉期 □外汇期权 □货币掉期 联系人1 姓名 部门 职务 电话 传真 Email 联系人2 姓名 部门 职务 电话 传真 Email 冲销结果确认函 签署人 姓名 部门 签字样本 资金账户 资金账户户名 资金账号 支付系统行号 资金开户行 本机构在此向中国外汇交易中心申请开通银行间外汇衍生产品交易冲销服务。本机构理解本申请表为本机构与中国外汇交易中心签署的《中国外汇交易中心计算服务协议》（以下简称《计算服务协议》）协议文件之一，受《计算服务协议》约束。 盖章或签字：