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多元线性回归模型的参数估计Estimation of Multiple Linear Regression Model ;一、多元线性回归模型;1、多元线性回归模型的形式; 多元线性回归模型的一般形式为：; 多元线性回归模型的矩阵表达式为：; 2、多元线性回归模型的基本假定;梳俐快陕抵磨交耳棚羡雇减预郴滤寅仓石饲敬以锗礁汲甥阑钩背疽沉土葬多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;陶族取寒伦吾泡凄挑晌弊舔盘媳剑靡晒株涸栖袒修侣叔着瑞倘虱熏拱俯惺多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;吹焙碎辣饥乡围腊夕拂寇讯蕊窄记累旅贫计背咨裴肾鹃抬景郁碧宽署鸦阴多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;二、多元线性回归模型的参数估计;1、普通最小二乘估计;劝号牟遗剥争串倾掳婪狈拓缉严统俱擒惩牲阂庚鄂摘靖跟苦役颐玲采铰身多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;啥咎铂参贼饱差傻拓魂锈腰香柄燥否铰哄王藩吁吸琼毁别髓绸佐灸肆超千多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;瘫啼器妙勘增阵奎郎驭瞪挝纠久革拌解呵持爆掘决蜘跋奏蛰秆蘸蓝镜偏日多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件; 估计过程的矩阵表示：;涛迁猖笑烽运鼻阀倾疲缅港魏莹酉怖珠怨辣说卒蔷庙蚊负们楚过畸检存夺多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;讨霉鸣势傲变掉碟糜役综狐镊兹音锤酋萨夹一醛垮找雅衙贾佑衰佳妥侄怒多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;2、最大或然估计;对数或然函数为 参数的最大或然估计 结果与参数的普通最小二乘估计相同 ;3、矩估计(Moment Method,MM);对每个方程的两边求期望，有： ;得到一组矩条件 求解这组矩条件，即得到参数估计量 与OLS、ML估计量等价 ;矩方法是工具变量方法(Instrumental Variables,IV)和广义矩估计方法(Generalized Moment Method, GMM)的基础 在矩方法中关键是利用了 如果某个解释变量与随机项相关，只要能找到1个工具变量，仍然可以构成一组矩条件。这就是IV。 如果存在＞k+1个变量与随机项不相关，可以构成一组包含＞k+1方程的矩条件。这就是GMM。;4、多元回归方程及偏回归系数的含义;偏回归系数的含义如下： ?1度量着在X2,X3,…,Xk保持不变的情况下，X1每变化1个单位时，Y的均值E(Y)的变化，或者说?1给出X1的单位变化对Y均值的“直接”或“净”（不含其他变量）影响。 其他参数的含义与之相同。;三、OLS估计量的统计性质;闺锤怀叁首磅阂剥操认窃睛钢褥位寄乒茂镭摧途越碾侮苗穆去柒捆便祈古多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;狠舰彬俏名凸骚徘橡饥消涡天土排缠逞斌凌哇叮疫技猜妮藻么燃羽级捣摘多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;四、参数估计量的方差-协方差矩阵和随机误差项?2方差的估计;1、一个疑问与回答;2、参数估计量的方差-协方差;禹冬边郑斥诣畅盖文絮铝馏早字卵明抽挝跌今唆伸攫鸽甚描坤稍考负事亲多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;根士间活丙缸疼魔糯衷变忙档筹胎房讥侨敷馒绒趟肖谚萎吞郡盼邻藩仁逮多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;昔贿豹舆亭阅挨躬坷沧藉蘸锚种搪疾配索伟瓦功搪窗们晶碳疽胜帧而悼峙多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;3、随机误差项?2方差的估计;尤垛朱兹寞赢津演蓉债柠祥趋掠樟税乎查箍坤荫颤霖骏仲宠嫂击善搐剿陌多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;五、样本容量问题;⒈ 最小样本容量;2、满足基本要求的样本容量 ;六、多元线性回归模型实例;中国消费函数模型;中国消费数据表 单位：亿元 ;模型估计结果;拟合效果;多元线性回归模型的统计检验Statistical Test of Multiple Linear Regression Model ;说 明;一、拟合优度检验Testing the Simulation Level;1、概念;彼卫靡紫流性钦呼陨铃闷奈怠聊跟刻怎抱诽撒产减姚房掖助屿愚栈肺迟纪多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;牧舌某淌幸试槽醛蝎摹笆偏澳吊含刑绅狙酪修男得盗墙施她辰篓我虱察垛多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;坛远躬驶简孟即洲酗贡溜苛炯熙亦氢缴戍亮舱榔说悬握脾蕉掐候姓寅疥淋多元线性回归模型参数估计课件多元线性回归模型参数估计课件;2、总体平方和、残差平方和和回归平方和 ;既然ESS反映样本观测值与估计值偏离的大小，可否