第10章自相关习题讲解课件.ppt

自相关习题讲解;10.1 自相关的性质;10.1 自相关的性质;10.1 自相关的性质;10.1 自相关的性质;10.1 自相关的性质;注意，（1）经济问题中的自相关主要表现为正自相关 。（2）自相关多发生于时间序列数据中。;10.1 自相关的性质---产生自相关的原因;10.2 自相关的后果; 然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性，以判断随机误差项是否具有序列相关性。;10.3 自相关的诊断;作出 随时间变化的图形，如果 呈由规律的变化，如锯齿形或循环形，则说明干扰项存在自相关。 若 随时间变化不断变换符号，说明存在负相关；若连续几个为正，后边几个为负，则可能存在正相关。 ;（b）绘制 的散点图;10.3 自相关的诊断;10.3 自相关的诊断;这里，;10.3 自相关的诊断;10.3 自相关的诊断;10.3 自相关的诊断;10.3 自相关的诊断;10.3 自相关的诊断;（3）游程检验;10.3 自相关的诊断;10.3 自相关的诊断;10.3 自相关的诊断;10.4 自相关性的补救措施;10.4 自相关性的补救措施;如果原模型;10.4 自相关性的补救措施;闺滁酥凰缸乒勿弛爪拇怨柏璃饮萝漏诫冯忌移午萝晕稍冠皇世过舷袍丝自第10章自相关习题讲解课件第10章自相关习题讲解课件;10.5 如何估计;10.5 如何估计 ;（10-20）; （4）科克伦-奥科特迭代法。;求出?i新的“近拟估计值”， 并以之作为样本观测值，再次估计 ; 类似地，可进行第三次、第四次迭代。;（5）杜宾（durbin）两步法;10.5 如何估计;案例：中国商品进口模型;限按前镑宛奈衫畏钡蓟釉照歌黄货攻纺铜拙走燥策陨盔扼葛趴侄烫纂盂绅第10章自相关习题讲解课件第10章自相关习题讲解课件;1. 通过OLS法建立如下中国商品进口方程： ; DW检验;3阶滞后：; 3、运用广义差分法进行自相关的处理 ;则M*关于GDP*的OLS估计结果为： ;（2）采用科克伦-奥科特迭代法估计? ;本章作业 ;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.14美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP;10.17美国股票价格指数和GDP