建立我国网络银行操作风险资本值计量模型的探讨.pdfVIP

2004门1总第295期 商业研究 文章编号：100I—148x(2004)1l—0118一04 建立我国网络银行操作风险 资本值计量模型的探讨 乔立新，郭金歌，冯英俊 (哈尔滨工业大学管理学院，黑龙江哈尔滨 15000I) 摘要：从网络银行操作风险来源的角度，给出了网络银行操作风险的定义。对建立能够反映营业规 模、价格变动和信誉变动情况的网络银行操作风险指标体系进行研究探讨，进而设计出基于vAR的 计量我圆网络银行操作风险资本值(cAOR)的标准法模型和内部评级法模型。提出我国在现阶段适 合采取标准法计量操作风险资本值，5年后可以过渡为内部评级法的看法。 关键词：网络银行；操作风险；操作风险资本值 中图分类号：f830．4 文献标识码：A Modelof at Q帅n幽6ve capitalopemtionalRisl【(cAoR) for oliIle辩qber—banks QIAOⅡ一)【in-GuOJin—ge，Ⅱ烈G Yirl90un (＆^00f0，讹，“样榭眦，砒r6讥胁咖如o，zb幽加妇y．胁r6讥15000l，饥；眦) Al矧1州：T11i8 inchjnese t0 the pap盯战nes“忙opem曲n缸d8k8cy融bank日ast}Ie肿LLrceI蛐dopemⅡorlald出ind既 dle ard of s伽一 syn锄r胡“ng credit d把kBis cIIar‘伊0f岫ne鹤volIln砖．p而cem砌rIg．0n LI-e珊1alysis，wedEsi印the cAoPh d础∞d印p‘咖h皓耐irltem日1咖asuIem日nBp畔h姻0f cHne∞cybepb阻IciIIg．It s“g目既k临cline辩cyber —hllb thestatldaIdizcdfocakmate(擅0Rafldd坤oBetlIe c日lcu_ s．1cdd矾opt ir恤m出n棚LⅡ哪屺rIt to 8PP‘o日cb 8H∞∞h late(二AORa矗er5ve岫． dsk{cAoR) K略wo陆：cy时‰；叩‘ad叩丑l五幽：c岍Ⅲa‘叩啪60n 目前网络银行操作风险所导致的损失已经明显大于市场风险和信用风险。据美国官方统计．银行每年在网 络上被偷窃的资金达6000万美元，“电子扒手”作案平均得手价值是25万美元，而持枪抢劫银行只有7500美 元。因此，巴塞尔委员会提出了对操作风险计提资本金的建议。在此背景F，建立评估我国网络银行操作风险 资本值的计量模型，将对大集中工程后，迅猛发展的我国网络银行业提供极为有益的理论指导。 一、网络银行操作风险的定义 笔者认为：网络银行操作风险是指由于网络银行中的内部程序、人员、系统的不完善或失误．以及外部事 件而导致网络银行直接或间接损失的风险。包括：1．由于网络银行的技术风险而导致的市场与信贷损失、资 牧稿日期：2003—05—05 作者简介：乔立新．士．现为哈尔滨工业大学管理学院讲师，博士研究生．研究方向：风险管理。 案的好处