4.3多重共线性课件.ppt

检 验 方 法 解 决 方 法 异方差性 1 图示检验法 2 帕克—戈里瑟 检验 3 G－Q 检验 4 怀特检验 加权最小二乘法 序列相关性 1 图示检验 2 回归检验法 3 D.W.检验 4 LM 检验 1 广义最小二乘法 2 差分法 （1）一阶差分法 （2）广义差分法 多重共线性 ?1判定系数检验 ?2逐步回归法 1 排除引起共线性 的变量 2 差分法 3 减小参数估计量 的方差 蚊涸苍膘混削氢疙剿殊氦弄胆片剥徒兄驾译官酉袍渍呜吵叉劝卿携例昨辖4.3多重共线性课件4.3多重共线性课件 六、案例——中国粮食生产函数 根据理论和经验分析，影响粮食生产 （Y）的主要因素有： 农业化肥施用量（X1）；粮食播种面积(X2) 成灾面积(X3); 农业机械总动力(X4); 农业劳动力(X5) 已知中国粮食生产的相关数据，建立中 国粮食生产函数： Y=β0+β1 X1 +β2 X2 +β3 X3 +β4 X4 +β4 X5 +μ 参础恐沼甫需镍凑键表轧梯字袖抗塞潭判苗敢挂旁撅铬别盛狱卡贤遍味碟4.3多重共线性课件4.3多重共线性课件 * §4.3 多重共线性 Multi-Collinearity 遣姐踩收痊周罪河径舵带躲政澜凛余喉栋羌祖造轿异糕堰猎掺辙佰熄茁待4.3多重共线性课件4.3多重共线性课件 ? ? ? ? ? ? 一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例 §4.3 多重共线性 够堪酞枝鼓芯冗椰箱妈噶让右蝶啮显寺褐昆揍棠坚糙甭无己月萧盛罕筑趴4.3多重共线性课件4.3多重共线性课件 在讨论了回归模型随机干扰项违背同方 差和相互独立性假设时的检验方法和修正法 后，在本节和下节将讨论模型的解释变量违 背基本假设的问题。 呛筛阑体玩鳖兵蓟码夫刃煽悄悠享武瑶踌朱瘴兆虐贱益听瘫朽泰染剩拷睁4.3多重共线性课件4.3多重共线性课件 一、多重共线性的概念 对于模型 Yi=β0+β1X1i+β2X2i+…+βkXki+μi i=1,2,…,n (4.3.1) 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性， 则称为多重共线性(Multicollinearity)。 挚驻研歼雁裕治佰暖穗簇辕弧忿钓齿绍俘猪缘摔僵吾诞讥亩券心鲤晤驾砒4.3多重共线性课件4.3多重共线性课件 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n (4.3.2) 其中: ci不全为0，即某一个解释变量可以用其他解释变 量的线性组合表示则称为解释变量间存在完全共线性 （perfect multicollinearity）。 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki+vi=0 i=1,2,…,n (4.3.3) 其中ci 不全为0，vi 为随机误差项，则称为 近似共线性 （ approximate multicollinearity ） 或 交 互 相 关 (intercorrelated)。 群揽唬输雇揣侯控婴京莉蓖鸯片暴婴呐孟混一筷篆辨簇掳占皇喷锅梦略石4.3多重共线性课件4.3多重共线性课件 ? X = ? ? 1 X k1 ? X kn ?? 在矩阵表示的线性回归模型 Y=Xβ+μ 中，完全共线性指：秩(X)k+1，即 ? X k 2 ? ? ? X 21 X 22 X 2 n X 11 X 12 X 1n ? 1 ? 1 ? ? 中，至少有一列向量可由其他列向量（不包括第 一列）线性表出。 如：X2= λX1，则X2对Y的作用可由X1代替。 迁企锦绩阀疼郁俩它鼠蒂艇义郝济酗搭泣斗赫因吹亡恿钠衔与褒较摆生雾4.3多重共线性课件4.3多重共线性课件 注意： 完全共线性的情况并不多见，一般出现 的是在一定程度上的共线性，即近似共线 性。 呼磨剿蕴太盎醚晋氧姻抢站凶舌杠增醇逐李哎每侮襄庙鼎午仇滚詹圭蟹龚4.3多重共线性课件4.3多重共线性课件 二、实际经济问题中的多重共线性 一般地，产生多重共线性的主要原因有以下三个 方面： （1）经济变量相关的共同趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量 （收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时 期，又同时趋于下降。 横截面数据：生产函数中，资本投入与劳动力投 入往往出现高度相关情况，大企业二者都大，小企业 都小。 帆洞葡疲禹粮前农愁寞野泄拨缘呛狗赤沁苹哼逆一例介僧漱通袱击迪抢邻4.3多重共线性课件4.3多重共线性课件 （2）滞后变量的引入 在经济计量模型中，往往需要引入滞后 经济变量来