银监会新四大监管指标解读.pptVIP

国际银行监管制度改革与银监会的四大新监管指标 罗 平 银监会培训中心 2010年11月 金融监管治理架构的重大变革 二十国集团(G20)韩国会议 领导人第五次峰会 11月11-12日 我们承诺各国及在国际上采取行动，提高标准，确保各国政府一致实施已经制定国际标准，确保公平竞争，向高标准看齐（race to the top)，避免市场分裂、保护主义和监管套利。具体而言，我们将全面实施新的资本和流动性标准，并解决大而不倒的问题。我们同意在金融监管改革方面做进一步的工作。 我们对承诺负责。我们说到做到。 2011和2012年的会议在法国和墨西哥举行 巴塞尔委员会提交G20峰会的工作报告 目录 巴塞尔Ⅲ的总体架构 巴塞尔III的实施时间表 建立我国银行风险监管框架的具体要求 定量监管指标 资本充足率 杠杆率 动态拨备率 流动性指标 新四大监管工具定量测算 测算内容 资本定义 杠杆率 贷款拨备比率 流动性指标 流动性覆盖率 净稳定资金比率 资本定义、杠杆率和流动性指标将按照巴塞尔委员会2010年7月发布的必威体育精装版改革方案进行测算。 表一：资本定义测算表 表一：资本定义测算表（续） 表一：资本定义测算表（续） 资本充足率计算表 表二：杠杆率定量测算表 表三：贷款拨备比率测算情况表 新指标对中国商业银行的影响 短期影响有限 中国银行业机构当前资本充足率等指标表现良好，国际金融监管改革短期内对我国商业银行影响不太大 * G20取代G7/8 国际经济金融治理的最重要平台 确定金融监管制度改革的方向和时间表 首尔峰会审定国际金融监管改革的一揽子方案 金融稳定理事会 扩员并升格 监督国际金融体系发展，协调制定监管制度，评估实施 扩员后包括24个国家和9个国际组织 巴塞尔委员会扩员 制定资本和流动性监管规则 扩员后包括27个国家和7个国际组织 发达国家长期主导国际金融监管制度的局面开始改变 财长和央行行长会议 10月22－23日 同意并将按统一的时间表全面执行巴塞尔委员会以其指导委员会制定的银行资本和流动性的新框架 金融稳定理事会会议 10月20日 研究G20确定的由金融稳定理事会负责协调的金融监管改革的几项内容,继续制定相关政策并监督2011年后各国的实施情况 第一部分 – 微观审慎监管及严格的改革措施 1. 资本 资本质量及水平 风险覆盖 提高资本水平 杠杆率 2. 流动性 全球流动性标准和监管 3. 风险管理和监管 4. 市场纪律 第四部分 – 今后工作计划 交易账户的审查 评级和资产证券化 系统性银行 或有资本 大额风险暴露 跨境银行监管 修订有效银行监管核心原则 实施标准 附件1：过渡期具体安排 第二部分 – 宏观审慎监管 1. 克服顺周期性 资本缓冲 准备金计提 2. 系统性风险和其相关性 或有资本 跨境银行监管 第三部分 – 改革措施的实施 影响评估 全面量化影响研究 宏观经济影响评价 2. 新标准的过渡期 系统重要性金融机构的超额资本？ 0-2.5 10.5 8 8.5 6 7.0 2.5 4.5 巴塞尔III 新的定义和标准 根据新定义，对于国际活跃银行而言仅相当于2% 根据新定义，对于国际活跃银行而言仅相当于1% 备注 8 4 2 巴塞尔II 范围 标准 最低要求 标准 最低要求 标准 留存超额资本 最低要求 系统重要性金融机构*超额损失吸收能力 反周期超额资本 总资本 一级资本 普通股 宏观审慎 附加资本要求 资本要求 占总资本的比例 *系统重要性金融机构还有待定义 引入最 低标准 开始 试行 净稳定融资比率 引入最 低标准 开始 试行 流动性覆盖率 从2013年开始，10年后逐步停止使用 不再符合非核心一级资本或二级资本标准的资本工具 9.25% 8.625% 8.0% 8.0% 8.0% 总资本+留存超额资本 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 总资本 5.5% 4.5% 一级资本 100% 100% 80% 60% 40% 20% 逐步从核心一级资本中扣减 (包括超出递延税资产、按揭服务权利及金融机构投资中的数额) 5.75% 5.125% 4.5% 4.0% 3.5% 普通股+留存超额资本 1.875% 1.25% 0.625% 留存超额资本 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.0% 3.5% 普通股占总资本的比例 过渡到 第一支柱 2013年1月1日—2017年1月1日并行实施； 2015年1月1日开始披露 监督检查 杠杆率 2019年1月 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 4.5% 2.50% 7.0% 6.375% 9.875% 10