基于序列运算理论的购售电主体市场风险评估 risk assessment of electricity buyers and sellers in power markets based on sequence operation theory.pdfVIP

第32卷第4期 电力系统自动化 V01．32No．4 AutomationofElectricPower 2008年2月25日 Systems Feb．25，2008 基于序列运算理论的购售电主体市场风险评估 徐 玮，夏 清，康重庆 (清华大学电机系电力系统国家重点实验室，北京市100084) 摘要：传统的市场风险评估一般侧重于售电侧，忽略了市场风险的成因与内在规律，不能如实反映 出购售电主体所面临的风险。文中利用序列运算理论建立了购售电主体报价行为的不确定性模 型，基于市场模拟的方法，分析其他购售电主体报价策略的可能变化及其对被评估市场主体成交结 果产生的影响，并依据效用函数建立了相应的风险评估指标，从成交电价与成交电量2个方面综合 地评估市场风险；最后利用具体算例验证了所提出的方法的合理性。 关键词：风险评估；序列运算理论；不确定性；电力市场 中图分类号：TM73；F123．9 0 引言 分析市场主体所面临的风险与不确定性因素之间的 内在因果关系。此外，对于购电侧的风险评估，原有 市场环境下存在着许多不确定性的因素，市场 的评估指标主要是基于总购电费用[83或者市场电价 主体在获得收益的同时，也面临着不同于传统的生 所建立，然而购电主体实际上不仅会关注其平均成 产经营体制下的各种新的风险。如何识别出可能对 交电价或总购电费用，总成交电量也是其评价交易 市场主体造成重大损失的不确定因素，研究相应的 结果的一个重要衡量因素。 风险评估模型和分析方法，并采取措施主动规避风 因此，为了如实地反映出市场主体尤其是购电 险，是当前市场化改革逐步进入实际运营阶段的背 主体所面临的风险，有必要探索新的市场风险评估 景下，电力企业所面临的亟待解决并且具有重要实 指标及方法。本文着重分析购售电主体的报价风 际价值的理论问题。 目前关于发电侧竞价策略的风险分析及决 险。主要工作包括：建立了基于交易结果变动情况 策L1{o的研究甚多，而对于购电侧的风险评估的研究 的市场风险评估指标；利用序列化的方法，建立了购 售电主体报价行为的不确定性模型，并基于此提出 则相对较少。文献[3]研究了购电商的购电分配及 了基于序列运算理论的市场风险评估方法。 风险评估问题，采用效用函数和风险价值(VaR)方 法建立了确定最佳购电组合方案和定量评估风险的 1 总体思路 模型。文献[4]与文献[3]类似，建立了基于条件风 市场风险评估的目的是：为了研究其他购售电 险价值(CVaR)的报价组合优化模型。文献[5]使 用收益的期望值一标准差无差异曲线与效益函数描 主体的报价或市场条件发生变化对被评估市场主体 述决策者不同的风险态度，提出了市场环境下发电 的成交结果所产生影响的机理，以及被评估市场主 企业的风险决策方法。文献[6]利用资本资产定价 体的报价策略对于瞬息万变的市场环境的适应性， 模型，引入风险效用的概念，并建立了求解考虑风险