自相关检验和假定.docVIP

实验报告 成绩 课程名称 计量经济学 指导教师 实验日期 2010年5月20日 院（系） 经济管理学院 专业班级 营销09-1 实验地点 机电楼B250 学生姓名 学号 同组人 无 实验项目名称 自相关检验与假定 一、 实验目的和要求 通过Eviews软件估计线性回归模型并计算残差，检验误差项是否存在自相关，用广义最小二乘法估计回归参数。 二、 实验原理 如果模型存在自相关，可以通过检验来解决 三、 主要仪器设备、试剂或材料 计算机，EViews软件 四、 实验方法与步骤 准备工作：建立工作文件，并输入数据。 - CREATE A 1978 2000 a b c - DATA CONSUM INCOME PRICE - GENR Y=CONSUM/PRICE - GENR X=INCOME/PRICE 1、相关图分析。 - SCAT X Y 2、估计模型。 - GENR et=resid 3、自相关检验。 - ①图示法 ? LINE et ? SCAT et(-1)et - ②方程结果窗口，有DW 统计量，查表得出结 论。 - ③LM(BG)检验 ? 在方程窗口中点击View/Residual Test/Series Correlation LM Test 4、自相关的修正。 ﹣ GENR GDY=Y－0.7*Y﹙﹣1﹚ ﹣ GENR GDX=X－0.7*X﹙﹣1﹚ ﹣ LS GDY C GDX 5、再次检验自相关是否存在。 五、 实验数据记录、处理及结果分析 先定义不变价格﹙1978=1﹚的人均消费性支出﹙﹚和人均可支配收入﹙﹚。令 得关于和的散点图，如下图，显然和服从线性关系。假定所建模型形式为 ⑴估计线性回归模型并计算残差。 下面是Eviews的预计结果。 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/20/11 Time: 09:42 Sample: 1978 2000 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 111.4400 17.05592 6.533804 0.0000 X 0.711829 0.016899 42.12221 0.0000 R-squared 0.988303 ????Mean dependent var 769.4035 Adjusted R-squared 0.987746 ????S.D. dependent var 296.7204 S.E. of regression 32.84676 ????Akaike info criterion 9.904525 Sum squared resid 22657.10 ????