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动力煤程式策略 2017 年 6 月 30 日 略 动力煤程式策略 欢迎扫描关注我们微信 内容摘要 ： 本策略根据动力煤的波动特点 ，主要以突破为主 ， 选择合适的离场条件。固定 1手测试 ，20%左右的仓位。 测试结果显示 ，两年的时间共交易 10次 ，胜率 70% ，盈亏 比 7.9 ，年化收益 23% ，最大回撤 6%左右 ，整体测试结果有 分析师 ：范少进 较强的实战价值。 从业资格号 ：F3015196 本策略仅含有两个参数 ，大幅降低了过度拟合的可能性。 电话 ：0535-6699942 本策略在单边或趋势明朗的行情中较适合 ，不适合宽幅 邮箱 ：zzyf@zzfco.net 震荡行情 ，在窄幅震荡行情中也容易反复止损。 一、程式测试条件 1、测试品种 动力煤指数 2、账户初始资金量 10万 3、交易头寸 固定一手 4、测试时间 2015年 5月 18 日至今 5、手续费 8元/手 6、滑点 2跳 二、测试资金曲线 请务必阅读免责声 明 2 / 7 三、交易汇总 请务必阅读免责声 明 3 / 7 四、交易分析 请务必阅读免责声 明 4 / 7 五、交易总结 请务必阅读免责声 明 5 / 7 六、测试结论 本策略根据动力煤的波动特点 ，主要以突破为主 ，选择合适的离场条件 ，固定 1手 测试 ，20%左右的仓位 ，测试结果显示 ，两年的时间共交易 10次 ，胜率 70% ，盈亏比 7.9 ，年化收益 23% ，最大回撤 6%左右 ，整体测试结果有较强的实战价值。 本策略仅含有两个参数 ，大幅降低了过度拟合的可能性。 本策略在单边或趋势明朗的行情中较适合 ，不适合宽幅震荡行情 ，在窄幅震荡行情 中也容易反复止损。 请务必阅读免责声 明 6 / 7 中州期货研发管理部 （Institute of ZHONGZHOU Futures CO.,Ltd） 地址（address）：山东省烟台市芝罘区南大街118号文化宫大厦17层 邮编：264000 Floor 17,Wenhuagong Building,No.118, South Avenue, Zhifu District, Yantai, Shandong 传真：0535-6692275 中州期货研发管理部 负责公司的基础研发工作和创新研究工作，研究领域覆盖宏观 经济、农产品、化工品、金属、建材、能源等方面以及期权、程序化等方面，拥有一