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南华期货研究股指研究年月策略在股指期现对冲套利中的实证研究摘要股指期现套利一直是近年来的热门话题对指数期货指数期权等指数类金融期货来讲通过构建指数组合以对冲交易为主要目的的指数套利操作是规避金融风险的必不可少的操作手法积极管理型基金可以利用买入流动性好的股票组合构建现货指数同时卖出股指期货从而实现对冲系统性风险下超越市场指数的收益我们对曾纳入沪深指数的成份股进行了统计分析得出以下值得关注的问题在沪深成份股权重相对较大的金融板块在股票数量上并未占有绝对优势这样为我们按行业分层抽样构建股票组合创造了
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