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C16080课后测验-90分试??题 一、单项选择题1. 巴塞尔协议所要求的信用风险监管资本从意义上对应于以下（ ）概念。????A. 预期损失????B. 风险拨备????C. 减值准备????D. 非预期损失???? 描述：P4，资本充足率 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：2. Curvature风险资本主要是计量含有以下（ ）金融工具的敏感度资本。????A. 期货????B. 期权????C. 远期????D. 信用违约互换???? 描述：P20，Curvature风险资本 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 以下对影响风险权重的两个因素理解正确的是（ ）。????A. 期限越长，票息率越高，风险权重越高????B. 期限越短，票息率越高，风险权重越低????C. 期限越长，票息率越低，风险权重越低????D. 期限越长，票息率越高，风险权重越低???? 描述：风险权重影响因素 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 信用风险标准法SA-CCR主要针对以下（ ）参数的计量。????A. 违约概率PD????B. 违约损失率LGD????C. 风险暴露EAD????D. 期限M???? 描述：P16，交易对手信用风险资本计量 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5. 市场风险包括（ ）。????A. 利率风险????B. 股票价格风险????C. 商品价格风险????D. 汇率风险???? 描述：P18，市场风险类型 您的答案：B,C,D,A题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 计算VaR的方法包括（ ）。????A. 方差-协方差方法????B. Monte Carlo模拟方法????C. 历史模拟方法????D. 基本指标法???? 描述：P23，VaR计算方法 您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 实施信用风险资本计量内部评级法过程中，涉及的参数包括（ ）。????A. 违约概率PD????B. 违约损失率LGD????C. 风险暴露EAD????D. 期限M????E. 资产相关性R???? 描述：P12，内部评级法 您的答案：B,E,C,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题8. 如果1年的返回检验结果中有7次突破99%VaR值，则计量一般市场风险资本的乘数为3。（ ）???? 描述：P28，风险乘数 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 高级内部评级法和初级内部评级法的差别在于高级法中PD、LGD、EAD、M需要自行估计,初级法由监管部门给定。（ ）???? 描述：P12，初级法与高级法的区别 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 信用风险金融抵质押品缓释的计量中，越容易变现、越优质的担保资产其对应的折扣系数越大。（ ）???? 描述：P7，担保品缓释 您的答案：正确题目分数：10此题得分：0.0批注：试卷总得分：90.0试卷总批注：